To pytanie jest bardziej skierowane do każdego, kto ma doświadczenie badawcze w dziedzinie ekonomii, choć oczywiście każdy może odpowiedzieć.
Jestem studentem matematyki na kierunku licencjackim z niewielką ekonomią. Chciałbym wiedzieć, które podręczniki są dobre, jeśli chodzi o wprowadzenie do metod badawczych w ekonomii? Poziom absolwenta jest w porządku, a może nawet preferowany. Jeśli student miałby przenieść swoje badania na „następny poziom” (godne publikowania), które podręczniki zapewniłyby rygor i wgląd w rozwój wspomnianych badań?
Jakieś wstępne zalecenia dotyczące ekonometrii?
Z góry dziękuję.
ZAŁĄCZNIK: Na podstawie doświadczenia z zakresu ekonomii znalazłem następujące obszary, które mogą mnie fascynować przy wielu okazjach (bez określonej kolejności):
- Teoria gry
- Makroekonomia (polityka pieniężna)
- Mikroekonomia (tj. Ceny towarów)
- Teoria cen
źródło
Odpowiedzi:
Po pierwsze, w przypadku podstawowych ekonometrii wprowadzających, całkiem nieźle:
Jest lekki w szczegółach technicznych i intuicyjny. To może ci się nie spodobać, jeśli jesteś matematyką, ale najważniejszą rzeczą jest wyjaśnienie, jeśli chcesz zastosować metody empiryczne, a nie opracować nowe metody ekonometryczne.
Stock i Watson są bardzo proste, więc prawdopodobnie będziesz chciał je uzupełnić. Prawdopodobnie będą to dobre wybory
(jest to kolejna książka, która stawia na pierwszym miejscu intuicję, ale teraz z bardziej formalnymi szczegółami) i dla zaawansowanych absolwentów
Nie znam bardzo dobrze Wooldridge'a, ale wiem, że jego książka jest popularna i lubiana wśród studentów ekonometrii.
Te książki są nastawione na mikroekonometrię i zajmują się mniej, jeśli w ogóle, metodami szeregów czasowych. Bardziej kompleksowy zasięg można znaleźć w
lub
Książka Hayashi jest prawdopodobnie lepsza do samodzielnego studiowania; Greene jest bardziej obszernym podręcznikiem.
źródło
Jeśli chcesz przejść do modeli dynamicznej stochastycznej równowagi ogólnej, książka
„Dynamic General Equilibrium Modeling” 2009 (wydanie 2) autorstwa B. Heer i Al. Mausser jest bardzo przydatnym towarzyszem.
W przypadku ekonometrii też bym zasugerował
„Teoria prawdopodobieństwa i wnioskowanie statystyczne: modelowanie ekonometryczne z danymi obserwacyjnymi” 1999, A. Spanos. Dostarcza statystycznych podstaw ekonometrii w sposób, jakiego nie robi żadna inna książka.
Aby skomentować niektóre sugestie związane z ekonometrią w innych odpowiedziach:
„Analiza ekonometryczna danych przekroju i panelu” autorstwa Wooldridge. ma bardzo świeże podejście, (rozdział 2 „Oczekiwania warunkowe i pokrewne pojęcia w ekonometrii” od dawna nie było w żadnej książce o ekonometrii).
„Ekonometria” Hayasiego , z wyjątkiem prezentacji nowej syntezy skupionej wokół Estrematorów Ekstremum (tj. Maksymalnego Prawdopodobieństwa i Uogólnionej Metody Momentów), a także nadania przestrzeni szeregom czasowym , ekonometrii korzeniowej jednostki i kointegracji, ma głębokość teoretyczną i jest bardzo praktyczna aplikacje, kombinacja, której zwykle nie można znaleźć.
„Analiza ekonometryczna” Greene'a jest rzeczywiście kompendium wyników - bardzo przydatne do celów wyszukiwania, ale niezbyt przydatne do samodzielnego studiowania.
źródło
Oprócz notatek z @Ubiquitous polecam te doskonałe i bezpłatne / otwarte zasoby wielu naukowców. Wszystkie są publikowane swobodnie i otwarcie przez autorów i wszystkie są wysokiej jakości (wszystkie na „poziomie absolwenta”).
Monografia Cochrane'a powinna być twoim pierwszym przystankiem dla szeregów czasowych, kropka. Stachurski opisuje niektóre z bardzo fajnych teorii stojących za metrykami. Creel zapewnia bardzo ładny zestaw notatek w stylu slajdów - daje szansę na „szybkie przejrzenie” teorii ekonometrycznej absolwentów (a także bardzo fajnych estymatorów obliczeń równoległych). Pociąg ma ładne rozdziały na temat estymatorów opartych na symulacji. Hansen to wszechstronny podręcznik o rozsądnej głębi.
Nieco dalej, ale być może przydatne na poziomie wstępu, jest seria książek „Think X” z Green Tea Press:
To są naprawdę książki wprowadzające - i jako takie bardzo doskonałe. Używam „Problemu pociągu / problemu niemieckiego czołgu” z Think Bayes, ilekroć muszę zilustrować przydatność / intuicję Bayesowskiego podejścia do początkującego.
Zwrócę uwagę, że w przypadku samokształcenia Hayashi (zaznaczone w innej odpowiedzi) ma wiele do zaoferowania.
Edytuj : Jeśli szukasz szerokich przykładów metodologii, zdecydowanie zaleciłbym „Głównie nieszkodliwe ekonometria”. Książka ma szczególny nacisk i łagodne podejście do metodologii (patrz miła recenzja Andrew Gelmana , w której wskazano niektóre brakujące tematy), ale nadal doskonale nadaje się do nurkowania bezpośrednio w zastosowaniu ich pomysłów, na podstawie przykładów z literatury i replikacji. Mocno wierzę, że replikacja jest kluczem do poznania metod badawczych, więc bardzo podoba mi się ich podejście. Jedno drobne ostrzeżenie: aby dostać się do aplikacji, musisz przejść przez bardzo długi rozdział wprowadzający na temat podstaw regresji. Ale trzymaj się tam - ten rozdział jest również świetny, a potem będziesz mógł cieszyć się owocami aplikacji / replikacji po nim.
Ponadto, jeśli chcesz dowiedzieć się nieco więcej o tym, co robią ekonomiści, sprawdź te dwie nietechniczne książki: „Pasja i rzemiosło” oraz „Życie laureatów”. („Redukowanie ekonomisty” jest również dobre, ale może mniej… ekscytujące czytanie. Weź to za swoją wartość, ponieważ dwie pierwsze książki niekoniecznie przewracają strony akcji.)
Edycja 2 : jak zauważa @ cc7768 w komentarzach, strona Johna Stachurskiego i Toma Sargenta, QuantEcon , jest absolutnie fantastyczna. Zasadniczo opracowują podstawowe pojęcia, których potrzebujesz do ekonomii obliczeniowej (a obecnie wiele rzeczy jest obliczeniowych), i dają jasne, działające przykłady kodu dla dużej liczby lub głównych rodzajów problemów. Zdecydowanie powinieneś to sprawdzić, jeśli interesują Cię metodologie ekonomiczne - to prawdopodobnie pierwsze miejsce, w którym naprawdę polecam przestać. Bardzo łatwy sposób zanurzenia stóp w poważnych przykładach metodologicznych. Nauczyłem się ogromnej ilości z wczesnych wersji tych notatek.
źródło
Głównie nieszkodliwe ekonometria jest prawdopodobnie tym, czego szukasz. Wynika to jednak z faktu, że jesteś studentem matematyki - prawdopodobnie nie jest to dobra rekomendacja dla przeciętnego studenta Econ major (sama książka jest dziwaczna i niecodzienna, co zaprzecza wyrafinowaniu przedstawionych metod matematycznych).
Oprócz podręczników ekonometrii wspomnianych przez innych, możesz również zajrzeć do Przewodnika po ekonometrii Petera Kennedy'ego - działa dobrze jako tekst uzupełniający i, podobnie jak „głównie nieszkodliwy”, jest dość tani w porównaniu do tych podręczników (np. : Wooldridge @ 250 USD w Amazon).
Ostatnia rzecz, którą musisz sprawdzić (polecam to tak często, jak to możliwe): Hal Varian - główny ekonomista Google - napisał niedawno ten artykuł dla Journal of Economic Perspectives („ Big Data: New Tricks dla ekonometrii ”), wyszczególniając niektóre techniki uczenia maszynowego najbardziej odpowiednie dla ekonometrii (istnieje również zestaw danych i kod R, który towarzyszy artykułowi). A jeśli wzbudzi to twoje zainteresowanie, możesz spojrzeć na elementy uczenia statystycznego Hastie i wsp. - lub, dla tych, którzy szukają czegoś mniej wymagającego matematycznie - wprowadzenie do nauki statystycznej, z których oba rozwijają się na niektórych metodach szczegółowo opisanych przez Varian (i oba są dostępne w twardej oprawie lub jako bezpłatny plik pdf z witryn autorów).
źródło
Oto wstępny zestaw notatek autorstwa Tony'ego Cooksona z licencjackich studiów licencjackich. Wyraźnie odróżniają związek przyczynowy od zwykłych relacji statystycznych.
źródło