Istnieje wiele dokumentów używających standardowego błędu bootstrap podczas ekonometrii.
Moje pytanie brzmi:
dlaczego potrzebujemy standardowego błędu bootstrap?
kiedy go używać?
Zwykle używasz ładowania początkowego kiedy nie można uzyskać wzoru na macierz wariancji-kowariancji estymatora . Ponieważ nie masz tej formuły, nie możesz uzyskać standardowych błędów parametrów, więc twoja analiza ekonometryczna jest bardzo ograniczona. W takich przypadkach używanie opcji ładowania początkowego jest jedyną dostępną opcją. Jest to powszechne w złożonych, nieliniowych modelach.
Podobnie nie robisz potrzeba dla tych przypadków, w których można wyprowadzić solidne, bliskie formuły błędów standardowych (jak w modelach OLS lub danych liniowych lub większość modeli znalezionych w większości podręczników). W takich przypadkach masz już formułę, która jest wydajna asymptotycznie, a ładowanie początkowe byłoby zbędne i prawdopodobnie przyniosłoby efekt przeciwny do zamierzonego, gdyby zostało wykonane niepoprawnie.
Zauważ, że ładowanie początkowe jest nie tylko przydatne do uzyskania standardowych błędów parametrów. Możesz także uruchomić pełne testy. Na przykład można uruchomić test Hausmana, który porównuje RE z FE. Przejście w ten sposób oznaczałoby dłuższą odpowiedź.
Aby uzyskać szybkie i praktyczne wprowadzenie, sprawdź Cameron i Trivedi (2010) , Rozdział 13.