Czy jest jakaś standardowa miara znaczenia gospodarczego?

Jednym ze środków jest przyjrzenie się odchyleniom standardowym. Jeśli wzrost jednego odchylenia standardowego w X prowadzi do wzrostu odchylenia standardowego o więcej niż 0,5 (lub 1, ⅓ lub cokolwiek innego), to mówimy, że X ma ekonomicznie znaczący wpływ na Y.

Czy to standard? A jeśli nie, jakie inne środki istnieją, aby sformalizować pojęcie „znaczenia gospodarczego”?

Wyobraź sobie podstawową konfigurację regresji liniowej:

$Y_i = \alpha + X_i \beta + \epsilon, \epsilon \sim N(0,\sigma^2)$

$\sigma$$Y$$X$$Y$$\sigma_\hat{Y}$$Y$

W rachunkowości stosują pojęcie niematerialności, które wydaje się dość podobne do nieistotności ekonomicznej. To może być przydatna definicja niektórych problemów. Pomocny może być również
cytat z Signifying Nothing: Odpowiedz Hooverowi i Sieglerowi autorstwa Deirdre N. McCloskey i Stephena T. Ziliaka :

Samo stwierdzenie prawdopodobieństwa dotyczące jednego lub dwóch standardowych błędów jest bezużyteczne, chyba że osądziłeś, na jakiej skali liczba jest duża lub mała dla celów naukowych, politycznych lub osobistych, które masz na myśli. Odnosi się to również do tak zwanej „precyzji” lub „dokładności” szacunku, ukochanej przez Hoovera i Sieglera - liczbę, którą obliczamy tak, jakby ta bardzo wygodna teoria pobierania próbek faktycznie miała zastosowanie.