Jestem ciekawy, czy ktoś tutaj może podsumować różnice między podejściem IV i podejściem kontrolnym do radzenia sobie z endogennością. Myślę, że endogeniczność zazwyczaj rozwiązuje się przy użyciu podejścia 2SLS lub IV i po krótkim przestudiowaniu podejścia do funkcji kontroli nie jestem pewien, co...
Poszukuję pomocy w zrozumieniu następującego problemu i korzystania ze zredukowanej formy w ekonometrii Rozważ model zdrowia jednostki: health=b0+(b1)age+(b2)weight+(b3)height+(b4)male+(b5)work+(b6) e x e r c i s e + uhealth=b0+(b1)age+(b2)weight+(b3)height+(b4)male+(b5)work+(b6)exercise+uhealth =...
W oszacowaniach ekonomicznego zwrotu do nauki z nowej próbki bliźniaków autorstwa Orleya Ashenfeltera i Alana Kruegera poprawiają błąd próbkowania za pomocą IV. Twierdzą, że ich wyniki oznaczają większy wpływ wykształcenia na zarobki niż to, co stwierdzono wcześniej. Każdy respondent ma bliźniaka....
Hackowanie wartości p jest „sztuką” patrzenia na różne wyniki i specyfikacje, aż do uzyskania „fałszywie pozytywnej”, tj. Wartości ap poniżej, powiedzmy, 0,05, która tylko hałasuje, a nie jest prawdziwa w procesie generowania danych. Powiedzmy, że mam grupę leczoną o wielkości i grupę kontrolną o...
Istnieje wiele dokumentów używających standardowego błędu bootstrap podczas ekonometrii. Moje pytanie brzmi: dlaczego potrzebujemy standardowego błędu bootstrap? kiedy go używać?
Obecnie piszę pracę magisterską, w której stosuję wielomianową regresję logitową z efektem interakcji. Model, którego używam, jest $$ P (y = j) = exp (xb_j) / (1 + pexp (xb_h)) $$ gdzie $$ xb_j = x_1b_ {ij} + x_2b_ {2j} + x_1x_2b_ {3j} + XB + $$ $ x_1 $ i $ x_2 $ są zmiennymi obojętnymi ($...
Ilekroć mam wolny czas, lubię iść Bruegel i sprawdź ich dział na temat publikacji w makroekonomii. Tutaj zazwyczaj znajduję małe publikacje o 20 stronach. Rozmiar jest prawie w porządku. To nie jest tak trudne, jak niektóre dokumenty, ale ma tyle treści, co jedna. Dla mnie jest to równowaga między...
Chociaż można uzasadnić, że sprzedaż (lub przychody) firm w branży są zgodne z rozkładem Pareto, zastanawiam się, w jaki sposób wartość dodaną (sprzedaż minus koszty nakładów minus podatki, z wyłączeniem amortyzacji) można podsumować za pomocą rozkładu parametrycznego. Pareto wydaje się nie...
Jeśli mam obserwacje i X i które są iid Mam też ole założenia, takie jak E ( ε I | X : i ) = 0 , mój qustion jest: Gdybym wystawać y I na stałym ľ , czyli mamy model y i = μ + ϵ i . Czy znalezienie Estymator OLS ľ ma nic wspólnego z X I ? Bo w moich poglądów, x i nigdy nie wychodzi. Dzięki...
Jednym ze środków jest przyjrzenie się odchyleniom standardowym. Jeśli wzrost jednego odchylenia standardowego w X prowadzi do wzrostu odchylenia standardowego o więcej niż 0,5 (lub 1, ⅓ lub cokolwiek innego), to mówimy, że X ma ekonomicznie znaczący wpływ na Y. Czy to standard? A jeśli nie, jakie...
Niech , gdzie U T ~ U n i m O r m [ - 1 , 1 ], i | ϕ | < 1 II napotykam problemy związane z oszacowaniem warunkowego maksymalnego prawdopodobieństwa procesu AR (1) z jednolitymi błędami . Chcę obliczyć maksymalną szacunkową warunkowego prawdopodobieństwa cp . W szczególności chcę zobaczyć, jak...
W przyczynianie się do wzrostu gospodarczego empiryki znalezione tutaj . Autorzy przeprowadzenia ekonometrycznego regresji w modelu Solowa-Swan, oni też mają ograniczony regresji znaleźć jeśli hipoteza zerowa, że współczynnik w dzienniku oszczędności γ 1 jest równa i przeciwna do współczynnika log...
proces AR (p) jest podawany przez: yt= ϕ0+ ϕ1yt - 1+ ϕ2)yt - 2+ . . . + ϕt - pyt - p+ utyt=ϕ0+ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+...+ϕt−pyt−p+uty_t=\phi_0+\phi_1y_{t-1}+\phi_2y_{t-2}+...+\phi_{t-p}y_{t-p}+u_t W takim modelu mamy zmienne endogeniczne. Moje pytanie brzmi: dlaczego nie jest to problem w przypadku danych...
Mam zmienną zliczającą jako zmienną zależną i kilka ciągłych regresorów w RHS. Zmienna zależna i niektóre regresory mają być endogenne wobec czynników nieobserwowanych. Mam zestaw IV dla endogennych regresorów. Mam dwa pytania: Czy istnieje jakiś model danych panelu zliczania (szczególnie dla...
Rozwiązywałem egzamin przygotowawczy Econometrics z wyjściem STATA dostarczonym w dwóch różnych modelach. Poprosili mnie o „Oszacowanie marginalnego wpływu zdolności (zmienna x) na wynagrodzenie (zmienna y) dla modeli produkcji A i B dla średnich poziomów płac i zdolności. Model A to model log-log...
Moja funkcja zasilania to . Moja funkcja popytu to . Warunki błędu w obu równaniach są wzajemnie zmiennymi losowymi o średniej równej zero i stałej wariancji. Moje pytanie brzmi: skoro krzywa popytu jest stała, to czy cena jest zmienną endogenną czy egzogeniczną?Q=a+bP+uQ=a+bP+uQ = a + bP +...
Jesteśmy proszeni o modelowanie popytu na pieniądz w funkcji stóp procentowych i otrzymujemy dwa okresy danych: jeden ze stopami procentowymi był stosunkowo stabilny, a drugi był zmienny. Możemy wybrać tylko jedną, ale nie wiem, którą wybrać. Co powinienem wziąć pod uwagę? Myślę, że może...
Zastanawiam się nad przekształceniem równania regresji, stosując logarytmy do zmiennych zależnych i niektórych zmiennych niezależnych (te, którymi tak naprawdę jestem zainteresowany, pozostawiając niezmienione inne, których chciałbym użyć jako kontroli). Ma to na celu interpretację współczynników...
Kontekst: Pracuję nad wpływem CPI, inwestycji, konsumpcji i cen towarów na PKB. Pracuję z szeregami czasowymi Problem: Próbowałem cofnąć się w oparciu o wartości logów wszystkich, ale spowodowało to, że reszty były heteroskedastyczne, a R-kwadrat był równy 1,0, o co miałem zastrzeżenia (coś po...
Ponieważ musimy uwzględnić „endogeniczność” między ceną a ilością przy obliczaniu elastyczności ceny, a ponieważ regresja liniowa nie jest w stanie poradzić sobie ze zjawiskiem endogeniczności, jeśli celem modelu jest znalezienie przyczynowości, zastosowano regresję zmiennej instrumentalnej....