Statystyka to dział matematyki zajmujący się zbieraniem, analizą, interpretacją, prezentacją i organizacją danych.
Z dużym prawdopodobieństwem to pytanie jest zduplikowane i próbowałem znaleźć je już w społeczności, ale nie udało mi się. Według krytyki Lucasa, w bardziej ogólnym ujęciu, problem z empirycznymi modelami makroekonomicznymi polega na tym, że nie są one niezmienne dla zmian polityki, a zatem nie...
Wielu fanów / graczy koszykówki uważa, że po kilku rzutach z rzędu, bardziej prawdopodobne jest, że trafi następny. To jest czasami nazywane gorącą ręką. Zaczynając (jak sądzę) od Gilovicha, Mallone i Tversky'ego (1985) , „udowodniono”, że w rzeczywistości był to błąd. Nawet jeśli oddano kilka...
Większość linii lotniczych wsiada do pasażerów, zaczynając od tyłu samolotu, a następnie kierując się do przodu (po wejściu na pokład klas priorytetowych i pasażerów). W odcinku „Mythbusters” Adam i Jamie przetestowali mit, że strategia wejścia na pokład preferowana przez większość linii...
Hackowanie wartości p jest „sztuką” patrzenia na różne wyniki i specyfikacje, aż do uzyskania „fałszywie pozytywnej”, tj. Wartości ap poniżej, powiedzmy, 0,05, która tylko hałasuje, a nie jest prawdziwa w procesie generowania danych. Powiedzmy, że mam grupę leczoną o wielkości i grupę kontrolną o...
Biorąc pod uwagę normalny poprzedni ze średnią i wariancję σ 2 0 oraz normalne prawdopodobieństwo ze znaną wariancją σ 2 , tylny Bayesa, po zaobserwowaniu n iid sygnałów x 1 , … , x n , jest również rozkładem normalnym ze średnią ( μ 0μ0μ0\mu_0σ2)0σ02\sigma_0^2σ2)σ2\sigma^2nnnx1, … ,...
Zadałem podobne pytanie na Cross Validated, ale nie otrzymałem odpowiedzi. Następujące pytanie jest wystarczająco różne. Rozważ następującą zależność deterministyczną: $$ Y_ {t} = C_ {t} + I_ {t} + G_ {t} + (X_ {t} -M_ {t}) $$ Jeśli uruchomimy regresję OLS dla Y na kowariancjach oczywiście...
Używam miar wydajności pracy BLS do oszacowania wpływu automatyzacji w USA. Przeglądając podręcznik BLS i online, nie byłem w stanie ustalić, czy miary LPC są w bieżących dolarach, czy stałych dolarach. Nie wiesz przypadkiem? Na przykład raporty BLS Value of productionwedług branży w $ millions....
Niech , gdzie U T ~ U n i m O r m [ - 1 , 1 ], i | ϕ | < 1 II napotykam problemy związane z oszacowaniem warunkowego maksymalnego prawdopodobieństwa procesu AR (1) z jednolitymi błędami . Chcę obliczyć maksymalną szacunkową warunkowego prawdopodobieństwa cp . W szczególności chcę zobaczyć, jak...
Moja funkcja zasilania to . Moja funkcja popytu to . Warunki błędu w obu równaniach są wzajemnie zmiennymi losowymi o średniej równej zero i stałej wariancji. Moje pytanie brzmi: skoro krzywa popytu jest stała, to czy cena jest zmienną endogenną czy egzogeniczną?Q=a+bP+uQ=a+bP+uQ = a + bP +...
Drodzy społeczność StackExchange, Pytanie: Według np. Wikipedii modele efektów losowych zakładają, że „poszczególne efekty indywidualne nie są skorelowane ze zmiennymi niezależnymi”. Rozumiem, że oznacza to, że w kontekście wspólnego modelu słabości (patrz poniżej) zmienna kontrolna, która...
Tak więc moje pytanie brzmi następująco: mam zwroty z 3 różnych akcji AAPL, NKE i BBRY, robię z nich 4 portfele w następujący sposób: a pytanie wymaga ode mnie obliczenia współczynnika korelacji i kowariancji dla każdego portfela ... Teraz wydaje mi się to trochę dziwne, ponieważ już poprosiłem...
I Aby ocenić parametry pomocą MLE. Załóżmy, że błędy ϵ t są skorelowane szeregowo, to jak wybrałbym funkcję prawdopodobieństwa?zat= at - 1+ θ + ϵtat=at−1+θ+ϵta_t =