Jestem zupełnie nowy w filtrze Kalmana. Miałem kilka podstawowych kursów na temat prawdopodobieństwa warunkowego i algebry liniowej. Czy ktoś może zasugerować dobrą książkę lub dowolny zasób w sieci, który może pomóc mi zrozumieć działanie filtru Kalmana?
Większość stron internetowych zaczyna się bezpośrednio od formuły i ich znaczenia, ale bardziej interesuje mnie jej wyprowadzenie, a jeśli nie wyprowadzenie szczegółów, to przynajmniej fizyczne znaczenie każdej operacji i parametru.
kalman-filters
statistics
linear-algebra
rotating_image
źródło
źródło
Odpowiedzi:
Wiele lat temu napisałem ten samouczek dotyczący filtra Kalmana. Wyprowadza filtr przy użyciu zarówno konwencjonalnego podejścia macierzowego, jak i pokazuje swoje założenia statystyczne jako „optymalny” filtr najmniejszych kwadratów.
źródło
To wydaje się być miłym podsumowaniem filtru Kalmana.
źródło
Szukałem też książki, najlepiej opisującej podstawy niezbędne do nauki i wdrażania filtrowania kalmana w rzeczywistej sytuacji. Do tej pory dokonałem wyboru:
Podstawy filtrowania Kalmana: praktyczne podejście (postęp w astronautyce i aeronautyce) Paula Zarchana
Myślę, że to powinien być ten i teraz go zamawiam. :)
źródło
Dobra 3-częściowa seria filmów z YouTube'a (~ 10 minut każda) zapewnia intuicyjne zrozumienie filtra Kalmana.
http://www.youtube.com/watch?v=FkCT_LV9Syk .
Należy zauważyć, że istnieją różne sposoby wyprowadzenia równań filtra Kalmana, a każda metoda daje inną perspektywę działania. Proponuję więc przyjrzeć się 2-3 różnym pochodnym, aby pomóc w internalizacji tego algorytmu.
źródło
Ostatnio Mandic, Danilo P. i Kanna, Sithan i Constantinides, Anthony G. opublikowali „ O wewnętrznej zależności między najmniejszym kwadratem a filtrami Kalmana ” w czasopiśmie IEEE Signal:
źródło
Bardzo dobra książka do nauki teorii Kalmana i implementacji przy użyciu MATLAB jest tutaj
źródło
Moim zdaniem najlepszym źródłem jest strona Wikipedii. Oto minimalna i prosta implementacja Kalmana Filter z tymi samymi notacjami podanymi na stronie Wikipedii: https://github.com/zziz/kalman-filter
źródło