Portfel Markowitz oznacza optymalizację wariancji w R.

10

Mam 5 serii całkowitych zwrotów z rynków wschodzących, dla których prognozuję przyszłe zwroty z jednego okresu (1 rok). Chciałbym zbudować portfel zoptymalizowany pod kątem średnich wariancji Markowitza serii 5, wykorzystując historyczne wariancje i kowariancje (1) oraz własne prognozy oczekiwanych zwrotów. Czy R ma (łatwy) sposób / bibliotekę, aby to zrobić? Ponadto, jak miałbym przejść do obliczania (1) czy istnieje funkcja wbudowana?

Ze względu na zainteresowanie moimi walutami są USDTRY, USDZAR, USDRUB, USDHUF i USDPLN.

Thomas Browne
źródło
3
To należy do quant.stackexchange.com.
izomorfizm
To prawda w teorii, ale w praktyce quant.stackexchange.com jest skierowany do „profesjonalistów” i nie chce zaspokoić potrzeby uczniów, jak odkryłem ( chat.stackexchange.com/transcript/250?m=1097065#1097065 ).
Thomas Browne,

Odpowiedzi:

0

Odnośnie tego tematu niedawno pojawił się fantastyczny Coursera MOOC od profesora Erica Zivota z University of Washington:
Wprowadzenie do finansów obliczeniowych i ekonometrii finansowej

Jeśli nie masz tam dostępu, zaoferują ten kurs ponownie od 17 grudnia 2012 r .: https://www.coursera.org/course/compfinance

Tymczasem większość materiałów można również znaleźć tutaj:
http://faculty.washington.edu/ezivot/econ424/econ424.htm

vonjd
źródło