Czy ktoś wie, gdzie znaleźć dobrą aplikację i przykłady (oprócz instrukcji i ekonometrii stosowanej w książce za pomocą R) przy użyciu modelu tobit z pakietami AER?
Edytować
Szukam polecenia do obliczenia efektów krańcowych dla y (nie dla ukrytej zmiennej y *). Wygląda na to, gdzie to standardowa standardowa skumulowana dystrybucja standardowej. Ale jak mogę obliczyć te efekty za pomocą R?
r
tobit-regression
MarkDollar
źródło
źródło
non-conformable arguments
gdy próbuję to zrobić z przykładowymi danymi dostarczonymi przezAER::tobit
. Czy mógłbyś spróbować z przykładowym zestawem danych?Miałem ten sam problem („
non-conformable arguments
”), o którym @ hans0l0 wspominał w komentarzu powyżej. Myślę, że rozwiązałem ten problem i spróbuję wyjaśnić tutaj.Po pierwsze, w równaniu w oryginalnym poście występuje błąd. Powinien to być Po drugim jest indeks dolny, ale nie po pierwszym. W modelu Tobita efekt krańcowy zmiennej jest determinowany nie tylko przez współczynnik tej konkretnej zmiennej ( ); wymagany jest również współczynnik korygujący, który jest obliczany na podstawie wartości innych zmiennych w modelu ( ).ϕ (x β / σ )βjot β xjot βjot ϕ (x β / σ )
Z Wooldridge 2006 (s. 598):
Ten współczynnik dostosowania oznacza, że musimy dokonać wyboru wartości innych zmiennych w modelu: „musimy wprowadzić wartości x j , zwykle wartości średnie lub inne interesujące wartości” (Wooldridge 2006, s. 598). Tak więc ogólnie byłby to środek, ale może to być również mediana, kwartyl górny / dolny lub cokolwiek innego. Odnosi się to do tego, dlaczego @ hans0l0 i ja otrzymywaliśmyβ0
non-conformable argument
błędy „ ”, gdy korzystaliśmy z powyższego kodu Alexa: „x
” w tym kodzie będzie wektorem, gdy potrzebujemy jednej wartości zmiennej (średnia / mediana / itp.) . Uważam, że w powyższym kodzie jest również inny błąd polegający na tym, że wyklucza on wartość przechwytywania z terminu korekty (w[-1]
skrypcie po pierwszym użyciureg$coef
). Rozumiem to (ale cieszę się, że mogę to poprawić), że termin korekty powinien obejmować punkt przecięcia ( z góry).To powiedziawszy, oto przykład z wykorzystaniem zestawu danych z
AER::tobit (“Affairs”)
:Ważne, aby powtórzyć: są to efekty marginalne tylko w przypadkach, gdy y jest dodatni (tj. Wydarzyła się co najmniej jedna sprawa) i przy średnich wartościach wszystkich zmiennych objaśniających.
Jeśli ktoś chciałby sprawdzić te wyniki za pomocą programu z wbudowanym narzędziem efektów krańcowych dla modeli Tobita, byłbym ciekawy porównania. Wszelkie uwagi i poprawki będą mile widziane.
Odniesienie :
Wooldridge, Jeffrey M. 2006. Wstępne ekonometria: nowoczesne podejście. Południowo-zachodni Thomson. 3. edycja.
źródło