Podręcznik ekonometrii bayesowskiej

14

Szukam teoretycznie rygorystycznego podręcznika na temat ekonometrii bayesowskiej, zakładając solidne zrozumienie ekonometrii częstych.

Chciałbym zaproponować jedną pracę na odpowiedź, tak aby zalecenia mogły być głosowane indywidualnie w górę lub w dół.

bayesian econometrics references Constantin
źródło

Odpowiedzi:

6

Bayesian Econometrics , autor: Gary Koop (2003),to nowoczesny, rygorystyczny zasięg dziedziny, którą polecam. Uzupełnia ją książka ćwiczeń: Bayesowskie metody ekonometryczne (ćwiczenia ekonometryczne) Gary'ego Koopa, Dale J. Poiriera i Justina L. Tobiasa (2007).

Xi'an
źródło
4
Obie te książki są również dostarczane z towarzyszącymi programami MATLAB, więc są one również przydatne dla osób wykonujących prace stosowane.
Graeme Walsh
4

Sugeruję „Analiza danych bayesowskich” Gelmana i in .:

Gelman, A., Carlin, J., Stern, H., Dunson, D., Vehtari, A., Rubin, D. (2013). Analiza danych bayesowskich , wydanie trzecie. Nowy Jork: Chapman and Hall / CRC.

Lauren Goodwin
źródło
6
Analiza Bayesowska to wspaniała książka. Jednak trudno go zaklasyfikować jako podręcznik ekonometrii.
Xi'an
3

Wprowadzenie do wnioskowania bayesowskiego w ekonometrii

autor: Arnold Zellner (1971)

Z okładki:

„Jest to pierwsza książka w ekonometrii, która przygląda się modelom i problemom z punktu widzenia bayesowskiego. [M] przedstawione są wszelkie porównania wyników bayesowskich i nie bayesowskich. [...] Wprowadzenie do wnioskowania bayesowskiego w ekonometrii zostanie przedstawione cenny jako przewodnik po ekonometrii bayesowskiej dla absolwentów szkół wyższych oraz jako tom referencyjny dla naukowców ”.

Graeme Walsh
źródło
1
Świetne odniesienie, nieco (?) Przestarzałe dla podręcznika, ponieważ został napisany w erze przedkomputerowej.
Xi'an
1
Zgoda; książka jest stara i nie obejmuje bardziej nowoczesnych technik intensywnych obliczeniowo, takich jak, powiedzmy, Bayesian Model Averaging. To powiedziawszy, ze wszystkich książek Bayesian Econometrics, które posiadam, dowiedziałem się o tym, co wiem z tego klasycznego dzieła Zellnera. Co ciekawe, kilka programów FORTRAN do integracji numerycznej znajduje się w dodatku.
Graeme Walsh
1
dzięki. Nie jestem pewien, czy programy FORTRAN są obecnie plusem ...!
Xi'an
5
Ha! Cóż, to jest dyskusyjne, więc nie pójdę tam.
Graeme Walsh
1

Chociaż jest stworzony do marketingu, sugerowałbym statystyki bayesowskie i marketing Rossiego, Allenby & McCulloch do wnioskowania bayesowskiego w modelach ekonomicznych.

jayk
źródło
Bardzo gęsty, ale przydatny tekst dla osób zainteresowanych modelowaniem wyboru i popytu. Ponieważ autorzy uznają Seymour Geisser , Dennisa Lindleya i Arnolda Zellnera za swoich wpływowych nauczycieli, można zorientować się, czego się spodziewać. To, co czyni tę książkę bardzo przydatną, to zestaw 5 studiów przypadków wraz ze wszystkimi danymi i kodem R dla wszystkich modeli.
gwr
1

Zastanowię się nad współczesną ekonometrią i statystyką bayesowską autorstwa Johna Geweke. To jest stosunkowo krótkie. Pierwsze trzy rozdziały obejmują rodzaj podstawowych rzeczy, które można znaleźć w dowolnej książce analitycznej Bayesa. Kolejnym rozdziałem jest model liniowy z odrobiną regresji nieliniowej, po nim zmienne utajone i brakujące dane, a następnie szeregi czasowe i zamknięte z porównaniem i oceną modelu. Nie ma zbyt wiele danych panelowych ani oceny pół / nieparametrycznej.

Dimitriy V. Masterov
źródło