Alternatywa dla blokowania bootstrap dla wielowymiarowych szeregów czasowych

12

Obecnie używam następującego procesu do ładowania wielowymiarowego szeregu czasowego w R:

  1. Określ rozmiary bloków - uruchom funkcję b.starw nppakiecie, która tworzy rozmiar bloku dla każdej serii
  2. Wybierz maksymalny rozmiar bloku
  3. Uruchom tsbootw dowolnej serii, używając wybranego rozmiaru bloku
  4. Użyj indeksu z danych wyjściowych bootstrap, aby zrekonstruować wielowymiarowe szeregi czasowe

Ktoś zasugerował użycie pakietu meboot jako alternatywy dla bloku bootstrap, ale ponieważ nie używam całego zestawu danych do wyboru rozmiaru bloku, nie jestem pewien, jak zachować korelacje między seriami, jeśli miałbym użyć indeksu utworzonego przez uruchomienie mebootna jedna seria. Jeśli ktoś ma doświadczenie z meboot w środowisku wielowymiarowym, byłbym bardzo wdzięczny za porady dotyczące tego procesu.

r time-series multivariate-analysis bootstrap Prawdopodobny wzór
źródło

Odpowiedzi:

9

Po pierwsze, zdecydowanie polecam maksymalny entropowy bootstrap (meboot). Porzuciłem bootstrap blokowy na rzecz meboot i jestem bardzo zadowolony z rezultatów. Algorytm nie wykorzystuje blokowania w żaden sposób, nie wymaga stacjonarności, a jednak zawiera strukturę korelacji danych. To jest spoko.

Po drugie, chociaż wyznaję, że nigdy nie robiłem wielowymiarowego bootstrapu przy użyciu meboot, uważam, że możesz przekształcić dane szeregów czasowych jako dane panelu i użyć funkcji meboot.pdata.frame, aby wykonać zasadniczo wielowymiarowy bootstrap.

pteetor
źródło
Myślę, że funkcją jest meboot.pdata.frame.
Prawdopodobny
Yikes! Dzięki, PP Tak, źle wpisałem funkcję, a poprawna nazwa to meboot.pdata.frame. Przepraszam za to.
pteetor,
Natknąłem się na ten wątek i zainteresowałem się bootstrapem ME. Grając trochę, odkryłem, że dość dokładnie odtwarza serie czasowe - nie ma dużej zmienności w module MZ ładowania początkowego. Kopiąc dalej, znalazłem następujący artykuł Davidsona, który zawiera krytykę ME Bootstrap: www.monticini.eu/wp/rdavidson.pdf. Nie jestem pewien, czy było to obalenie, ale biorąc pod uwagę moje własne wyniki symulacji, wahałbym się go użyć.
generic_user
@generic_user Dziękujemy za odniesienie! Przeczytałem to z wielkim zainteresowaniem. Ja również zauważyłem brak zmienności w replikach bootstrapu w pewnych okolicznościach. Nie jestem jeszcze przekonany, że w rezultacie bootstrap ME nigdy nie jest prawidłowy. Ale gazeta jest otrzeźwiająca. Potrzebne jest więcej badań.
pteetor,