Mam szereg czasowy i chciałbym modelować to jako proces ARFIMA (alias FARIMA). Jeśli jest zintegrowane z (ułamkowym) rzędem , chciałbym różnicować go ułamkowo, aby stał się nieruchomy.
Pytanie : czy następujący wzór definiujący różnicowanie ułamkowe jest poprawny?
(Tutaj oznacza różnicowanie ułamkowe rzędu .)
Opieram formułę na tym artykule w Wikipedii na temat ARFIMA , rozdział ARFIMA ( ), ale nie jestem pewien, czy otrzymałem ją poprawnie.
źródło