W standardowym ustawieniu maksymalnego prawdopodobieństwa (np. Próbka z pewnego rozkładu o gęstości )), aw przypadku poprawnie określonego modelu, informacje Fishera podaje:
gdzie oczekiwane jest rzeczywiste zagęszczenie, które wygenerowało dane. Czytałem, że zaobserwowałem informację Fishera
jest używana głównie, ponieważ całka zaangażowana w obliczanie (oczekiwanej) informacji Fisher może w niektórych przypadkach być niewykonalna. To, co mnie dezorientuje, to fakt, że nawet jeśli całka jest wykonalna, należy przyjąć oczekiwania w odniesieniu do prawdziwego modelu, który obejmuje nieznaną wartość parametru . Jeśli tak jest w istocie wydaje się, że bez znajomości nie jest możliwe obliczenie . Czy to prawda?
źródło