Czytam stamtąd, że błąd standardowy wariancji próbki jest
Jaki jest błąd standardowy odchylenia standardowego próbki?
Kusiłbym się zgadnąć i powiedzieć, że ale nie jestem pewien.
Czytam stamtąd, że błąd standardowy wariancji próbki jest
Jaki jest błąd standardowy odchylenia standardowego próbki?
Kusiłbym się zgadnąć i powiedzieć, że ale nie jestem pewien.
Odpowiedzi:
Niech . Następnie wzór na SE z s 2 jest następujący:μ4=E(X−μ)4 s2
Jest to dokładna formuła, ważna dla dowolnej wielkości próbki i rozkładu, i została udowodniona na stronie 438, Rao, 1973, zakładając, że
Niech θ = s 2 . Chcesz znaleźć SE g ( θ ) , gdzie g ( u ) = √θ^=s2 g(θ^) .g(u)=u−−√
@Alecos Papadopoulos nie ma ogólnej dokładnej formuły dla tego standardowego błędu. Można jednak wprowadzić przybliżony błąd standardowy (duża próbka) za pomocą metody delta. (Zobacz wpis w Wikipedii dotyczący „metody delta”).
Oto, jak to ujął Rao, 1973, 6.a.2.4. Podaję wskaźniki wartości bezwzględnej, które błędnie pominął.
Więc:
W praktyce szacowałbym standardowy błąd przez bootstrap lub jackknife.
Odniesienie:
CR Rao (1973) Liniowe wnioskowanie statystyczne i jego zastosowania 2nd Ed, John Wiley & Sons, NY
źródło