Przyjmij oczekiwanie na postać dla pewnej zmiennej losowej jednowymiarowej i całej funkcji (tzn. Przedział zbieżności to cała linia rzeczywista)
=F(μ)+ ∞ ∑ n=2f(n)(μ)
Skróć tę serię,
EN(f(x))=f(μ)+ N ∑ n=2f ( n ) (μ)
Moje pytanie brzmi: w jakich warunkach zmiennej losowej (i czegokolwiek dodatkowego na ) przybliżenie oczekiwań zbiega się w miarę dodawania terminów (tj. Lim N → ∞ E N ( f ( x ) ) = E ( f ( x ) ) ).
Ponieważ wydaje się, że w moim przypadku nie jest zbieżna (zmienna losowa Poissona ), czy istnieją jakieś inne sztuczki pozwalające znaleźć przybliżone oczekiwania z liczbami całkowitymi, gdy warunki te zawiodą?
expected-value
approximation
jlperla
źródło
źródło
Odpowiedzi:
źródło
Przybliżenie zbiegnie się, jeśli funkcja f (x) dopuszcza ekspansję szeregu mocy, tzn. Istnieją wszystkie pochodne. Zostanie to również w pełni osiągnięte, jeśli instrumenty pochodne o określonym progu i wyższym będą równe zero. Możesz odwołać się do Populisa [3-4] oraz Starka i Woodsa [4].
źródło