Kiedy zbliżają się szeregi Taylora do oczekiwań (całych) funkcji?

10

Przyjmij oczekiwanie na postać E(f(X)) dla pewnej zmiennej losowej jednowymiarowej X i całej funkcji f() (tzn. Przedział zbieżności to cała linia rzeczywista)

XμE(x)=F(μ)+ n=2f(n)(μ)

E(f(x))=E(f(μ)+f(μ)(xμ)+f(μ)(xμ)22!+)
Skróć tę serię, EN(f(x))=f(μ)+ N n=2f ( n ) (μ)
=f(μ)+n=2f(n)(μ)n!E[(xμ)n]
EN(f(x))=f(μ)+n=2Nf(n)(μ)n!E[(xμ)n]

Moje pytanie brzmi: w jakich warunkach zmiennej losowej (i czegokolwiek dodatkowego na ) przybliżenie oczekiwań zbiega się w miarę dodawania terminów (tj. Lim N E N ( f ( x ) ) = E ( f ( x ) ) ).f()limN.miN.(fa(x))=mi(fa(x))

Ponieważ wydaje się, że w moim przypadku nie jest zbieżna (zmienna losowa Poissona ), czy istnieją jakieś inne sztuczki pozwalające znaleźć przybliżone oczekiwania z liczbami całkowitymi, gdy warunki te zawiodą?fa(x)=xα

jlperla
źródło
@Jonathan Dziękuję. Zobacz moje zmiany teraz, gdy stały się wyraźniejsze. Bardzo pomocny, choć nie mogłem tego całkiem złamać. Z tego wynika, że ​​warunkiem wystarczającym do tego jest to, że moja zmienna losowa jest silnie skoncentrowana? Chociaż mam problem z wyłuskaniem dokładnie tego, jak użyć Nierówności Hoeffdinga itp. W celu porównania z tymi notatkami.
jlperla
Co masz na myśli „zmienna losowa Poissona ”? Czy to jest jeden czy dwa przypadki i co to jest pdf? fa(x)=xα
Carl
@Carl to kilka lat temu, ale jeśli dobrze pamiętam, była zmienna jakiegoś Î z PDF z en.wikipedia.org/wiki/Poisson_distribution . To f ( x ) było funkcją, którą przejmowałem oczekiwania. tj. E ( f ( x ) )xP.ojasson(λ)λfa(x)mi(fa(x))
jlperla
Nie jestem pewien, o co pytasz. Jak o tym wyższe momenty z rozkładu Poissona o pochodzeniu są Touchard wielomianów Î : m k = k Ď I = 0 λ i { k : i } , gdzie {} szelki oznaczają liczby Stirlinga drugiego rodzaju? mkλ
mk=ja=0kλja{kja},
Carl

Odpowiedzi:

1

fa

yn=fa(μ)+fa(μ)(x-μ)+fa(μ)(x-μ)2)2)!++fa(n)(μ)(x-μ)nn!
fa(x)

mi[fa(x)]=mi[limnyn]=limnmi[yn],
|yn|yymi[y]<

y=n0|fa(n)(μ)||x-μ|nn!<za.s.
mi[y]<.

fa(x)=xααZ+

Michał
źródło
-1

Przybliżenie zbiegnie się, jeśli funkcja f (x) dopuszcza ekspansję szeregu mocy, tzn. Istnieją wszystkie pochodne. Zostanie to również w pełni osiągnięte, jeśli instrumenty pochodne o określonym progu i wyższym będą równe zero. Możesz odwołać się do Populisa [3-4] oraz Starka i Woodsa [4].

E. Mehrban
źródło
„Zostanie to w pełni osiągnięte, jeśli instrumenty pochodne o określonym progu i wyższym będą równe zero”. Jeśli pochodne istnieją i są równe zeru, czy nie jest to inny sposób na określenie wielomianu?
Accumumulation
mi-1/x2).1/(1-x).X
1/(1-X)=1+X+X2)++Xn+.
mi(Xn)