Moim zadaniem jest przetestowanie, czy występuje zmiana w macierzy kowariancji 6 zmiennych. Wartości 6 zmiennych mierzy się dwukrotnie od tych samych podmiotów (3 lata między pomiarami).
Jak mogę to zrobić? Większość pracy wykonywałem za pomocą SAS.
Odpowiedzi:
Zakładając, że twoje rozkłady są wielowymiarowe normalne (ponieważ testy macierzy kowariancji i tak zwykle zakładają, że tak czy inaczej), twoją hipotezą zerową jest to, że dwie populacje różnią się tylko zmianą. Możesz to przetestować za pomocą testu Kołmogorowa-Smirnowa na dwóch grupach danych, od których odjęto ich średnie.
Rencher (2002) (rozdział 7.3.2) przedstawia statystyki testu współczynnika prawdopodobieństwa dla porównania dwóch macierzy (test Box M) w następujący sposób:
gdzie i są przykładowymi macierzami kowariancji w dwóch próbkach, jest połączoną macierzą kowariancji, i są stopniami swobody (wielkość próbki minus 1). Asymptotycznie podąża za z stopniami swobody, gdzie jest rozmiarem macierzy. Rencher (2002) podaje również poprawioną przez Bartletta wersję testu i przybliżenieJest to jednak test z dwiema próbkami, a nie test z powtarzanymi pomiarami, więc może być nieco konserwatywny.S 2 S p ν 1 ν 2 - 2 log M χ 2 p ( p + 1 ) / 2 p FS.1 S.2) S.p ν1 ν2) - 2 logM. χ2) p ( p + 1 ) / 2 p fa
źródło
Możesz użyć oprogramowania do modelowania równań strukturalnych. Oto szkic tego, jak ten proces może działać w Amosie:
var_x1 = var_y1 var_x2 = var_y2
I tak dalejcov_x1_x2 = cov_y1_y2 cov_x1_x3 = cov_y1_y3
i tak dalejźródło
type=un
group=
SAS
źródło