Szukam do modelowania niektórych danych, ale nie jestem pewien, jakiego rodzaju modelu mogę użyć. Mam dane zliczania i chcę model, który da parametryczne oszacowania zarówno średniej, jak i wariancji danych. Oznacza to, że mam różne czynniki predykcyjne i chcę ustalić, czy którykolwiek z nich wpływa na wariancję (nie tylko średnią grupy).
Wiem, że regresja Poissona nie zadziała, ponieważ wariancja jest równa średniej; to założenie jest nieważne w moim przypadku, więc wiem, że występuje nadmierna dyspersja. Jednak ujemny model dwumianowy generuje tylko jeden parametr nadmiernej dyspersji, a nie taki, który jest funkcją predyktorów w modelu. Jaki model może to zrobić?
Ponadto mile widziane byłoby odniesienie do książki lub papieru omawiającego model i / lub pakiet R, który implementuje model.
źródło
Odpowiedzi:
Możesz modelować sam parametr ujemnej dyspersji dwumianowej jako funkcję zmiennych i parametrów za pomocą pakietu gamlss w R. Zapewniam fragment wstępu do niego:
Strona internetowa www.gamlss.org zawiera dokumentację i linki do kilku artykułów na temat podejść zastosowanych w pakiecie.
źródło
Stata udostępnia polecenie -gnbreg-, które pozwala modelować parametr dyspersji. Pomoc do Staty można wyświetlić na stronie http://www.stata.com/help.cgi?nbreg
Stata nazywa to uogólnionym ujemnym dwumianowym modelem. Joseph Hilbe omawia to w swojej książce „Negative Binomial Regression”, sekcja 10.4, jako „NB-H: Heterogeniczna ujemna regresja dwumianowa”.
źródło