Mam model stochastyczny używany do symulacji szeregów czasowych niektórych procesów. Interesuje mnie efekt zmiany jednego parametru na określoną wartość i chcę pokazać różnicę między szeregami czasowymi (powiedzmy model A i model B) a jakimś przedziałem ufności opartym na symulacji.
Po prostu uruchomiłem kilka symulacji z modelu A i kilka z modelu B, a następnie odejmowałem mediany w każdym punkcie czasowym, aby znaleźć różnicę mediany w czasie. Użyłem tego samego podejścia, aby znaleźć kwantyle 2,5 i 97,5. Wydaje się, że jest to bardzo konserwatywne podejście, ponieważ nie rozważam każdego szeregu czasowego łącznie (np. Każdy punkt jest uważany za niezależny od wszystkich innych w poprzednich i przyszłych czasach).
Czy jest na to lepszy sposób?
Odpowiedzi:
Jeśli możesz przeprowadzić symulację z dwóch szeregów czasowych (nazwijmy je i , gdzie ), i jeśli symulujesz z obu z nich razy, aby uzyskać krotki szeregów czasowych dla , a następnie zamiast obliczania mediana różnicy w czasie jako można zamiast tego symulować różnicę medianową w funkcji czasu . Rozumiem przez to, że możesz zdefiniowaćT T T = 1 , 2 , . . . , T S ( { X s T } t t = 1 , { Y s T } t t = 1 ) y = 1 , 2 , . . . , S Δ M = mediana ( X 1 1 - Y 1 1 ,Xt Yt t = 1 , 2 , . . . , T S. ( { Xst}T.t = 1, { Yst}T.t = 1) y = 1 , 2 , . . . , S
źródło