Przeglądam książkę „Introductory Time Series with R” autorstwa Cowpertwait i Metcalfe. Na stronie 36 Napisano, że wiersze znajdują się w: . Przeczytałem tutaj R forum, że wiersze są na .
Uruchomiłem następujący kod:
b = c(3,1,4,1)
acf(b)
i widzę, że linie wyglądają na . Więc oczywiście książka się myli? Czy też źle czytam, co zostało napisane? Czy autorzy mówią o czymś nieco innym?
* Uwaga: nie interesuje mnie rozbieżność między szczegółami 1,96 a 2 drobnymi szczegółami. Zakładam, że był to tylko autor posługujący się zasadą 2 SD w porównaniu do rzeczywistego 1,96 SD.
Edycja: Uruchomiłem tę symulację:
acf1 = 0
acf2 = 0
acf3 = 0
for(i in 1:5000){
resids= runif(1000)
residsacf = c(acf(resids,plot= FALSE))
acf1[i] = residsacf$acf[2,,1]
acf2[i] = residsacf$acf[3,,1]
acf3[i] = residsacf$acf[4,,1]
}
meanacf1 = mean(acf1)
meanacf2 = mean(acf2)
meanacf3 = mean(acf3)
meanacf1
meanacf2
meanacf3
Zawsze wydaje mi się, że otrzymuję wartości bliskie dla wszystkich 3.
Dalsza edycja: Widzę trend
r
time-series
Adam
źródło
źródło
Odpowiedzi:
Autokorelacja próbki jest negatywnie obciążona, a współczynnik autokorelacji pierwszej próbki ma średnią gdzie jest liczbą obserwacji. Ale Metcalfe i Cowpertwait niesłusznie twierdzą, że wszystkie współczynniki autokorelacji mają tę średnią, a także niesłusznie twierdzą, że R drukuje linie przy .- 1 / n n - 1 / n ± 1,96 /n--√
Asymptotycznie średnia wynosi 0 i tego właśnie używa R do kreślenia linii o .± 1,96 /n--√
źródło