Jak czytać p, d i q z auto.arima ()?

10

Jak mogę uzyskać oszacowane p,d and qwartości w ARIMA(p,d,q)modelu auto.arima(mytimeseries)?

arima_model <- auto.arima (mytimeseries, ic = 'bic')

Jeśli spojrzymy na wynik

arima_model $ arma

dostajemy

[1] 1 0 0 0 1 2 0

Jakie jest znaczenie liczb pojawiających się w powyższej kolejności?

r arima Rasoul
źródło

Odpowiedzi:

13

Spróbuj tego:

fit <- auto.arima(WWWusage)
arimaorder(fit)
Rob Hyndman
źródło
1
Co więc oznaczały liczby w jego wynikach?
Hack-R
Przeczytaj arimaplik pomocy: „Zwarta forma specyfikacji, jako wektor podający liczbę współczynników AR, MA, sezonowego AR i sezonowego MA, plus okres i liczbę różnic niesezonowych i sezonowych”.
Rob Hyndman
2

Jeśli spojrzysz na plik pomocy auto.arimai przejdziesz do sekcji „Wartość”, zostaniesz przekierowany do pliku pomocy arimafunkcji i tam znajdziesz następujące informacje (pod sekcją „Wartość”) dotyczące armagniazda:

Zwarta forma specyfikacji, jako wektor podający liczbę współczynników AR, MA, sezonowego AR i sezonowego MA, plus okres i liczbę różnic niesezonowych i sezonowych.

Właśnie tym odpowiada siedem elementów, które zgłosiłeś. W twoim przypadku masz nie sezonową ARIMA (1,2,0).

Richard Hardy
źródło
0

W przypadku niektórych osób zrozumienie może być łatwiejsze:

non_seasonal_ar_order = model_fit$arma[1]
non_seasonal_ma_order = model_fit$arma[2]

seasonal_ar_order = model_fit$arma[3]
seasonal_ma_order = model_fit$arma[4]

period_of_data = model_fit$arma[5] # 1 for is non-seasonal data

non_seasonal_diff_order = model_fit$arma[6]
seasonal_diff_order =  model_fit$arma[7]
Izabela
źródło