Jak mogę oszacować różnicę faz między dwoma okresowymi szeregami czasowymi?

10

Mam 2 dzienne szeregi czasowe, każde co 6 lat. Chociaż są głośne, oba są wyraźnie okresowe (z częstotliwością ~ 1 roku), ale wydają się być poza fazą. Chciałbym oszacować różnicę faz między tymi szeregami czasowymi.

Rozważałem dopasowanie krzywych postaci do każdej serii czasowej i po prostu porównując dwie różne wartości dla b, ale podejrzewam, że są bardziej eleganckie ( i rygorystyczne!) metody robienia tego (być może przy użyciu transformacji Fouriera?). Wolałbym też mieć jakieś pojęcie niepewności w moim oszacowaniu różnicy faz, jeśli to możliwe.asin(2π365tb)

Aktualizacja :

Fabuła dwóch szeregów czasowych

Zacienione regiony to 95% CI.

Przykładowa korelacja między dwoma szeregami czasowymi: Przykładowa korelacja między dwoma szeregami czasowymi

Paul Keating
źródło
Fabuła byłaby interesująca i potencjalnie pomocna. Jak blisko sinusoidalne są dwie serie?
kardynał
Cześć kardynał. Mam fabułę, ale niestety potrzebuję 10 punktów reputacji, aby ją przesłać, niestety! Zrobię to, gdy tylko to się stanie. Szeregi czasowe są związane z temperaturą i wzrostem wegetacji, więc postępuj zgodnie z dość konsekwentnymi zachowaniami sezonowymi, chociaż jest głośno. Czy nie widziałeś fabuł, czy zastanawiasz się, jak podejść do tego problemu?
Paul Keating
Tak. Mam kilka pomysłów, ale najpierw chciałbym zobaczyć fabułę, aby lepiej zrozumieć, z czym masz do czynienia. jeśli prześlesz swoją fabułę do imgur i edytujesz post, aby podać link, to mogę go edytować jeszcze raz, aby umieścić obraz w wierszu. Przedstawiciel przyjdzie wkrótce. Witamy na stronie.
kardynał
Z jakiegoś powodu, być może mojej obecnie okaleczonej maszyny, nie mogę kliknąć linku ani zobaczyć fabuły.
łucznik 13.01.12
3
Czy jako pierwszy szybki i brudny test próbowałeś nakreślić przykładową korelację między dwiema seriami i znaleźć szczyt? Istnieją pewne dziwne nieciągłości, np. W pierwszej serii około lutego 2005 r.
kardynał

Odpowiedzi:

3

Jest to bardzo trudny problem z analizą spektralną. Następnie masz przykład kodu wykorzystującego ceny konsumpcyjne (w różnicach) i cenę ropy naftowej oraz oszacowanie koherencji (w przybliżeniu kwadratowy współczynnik korelacji podzielony przez pasmo częstotliwości) i fazy (opóźnienie w radianach, ponownie przez pasmo częstotliwości).

Crudo <- dget(file="Crudo.dge")
IPC <- dget(file="ipc2001.dge")[,1]
dIPC <- diff(IPC)
datos <- ts.union(dIPC,
           Crudo)
datos <- window(datos,
           start=c(1979,1),
           end=c(2002,1))
sp <- spectrum(datos,
           main="Petróleo e IPC",
           spans=rep(3,5))
par(mfrow=c(2,1))
plot(sp,plot.type="coh")
plot(sp,plot.type="phase")

Są to wykresy utworzone przez ostatnie instrukcje. Prawdopodobnie możesz to dostosować do swojej konfiguracji. wprowadź opis zdjęcia tutaj

F. Tusell
źródło