Mam 2 dzienne szeregi czasowe, każde co 6 lat. Chociaż są głośne, oba są wyraźnie okresowe (z częstotliwością ~ 1 roku), ale wydają się być poza fazą. Chciałbym oszacować różnicę faz między tymi szeregami czasowymi.
Rozważałem dopasowanie krzywych postaci do każdej serii czasowej i po prostu porównując dwie różne wartości dla b, ale podejrzewam, że są bardziej eleganckie ( i rygorystyczne!) metody robienia tego (być może przy użyciu transformacji Fouriera?). Wolałbym też mieć jakieś pojęcie niepewności w moim oszacowaniu różnicy faz, jeśli to możliwe.
Aktualizacja :
Zacienione regiony to 95% CI.
Przykładowa korelacja między dwoma szeregami czasowymi:
time-series
fourier-transform
Paul Keating
źródło
źródło
Odpowiedzi:
Jest to bardzo trudny problem z analizą spektralną. Następnie masz przykład kodu wykorzystującego ceny konsumpcyjne (w różnicach) i cenę ropy naftowej oraz oszacowanie koherencji (w przybliżeniu kwadratowy współczynnik korelacji podzielony przez pasmo częstotliwości) i fazy (opóźnienie w radianach, ponownie przez pasmo częstotliwości).
Są to wykresy utworzone przez ostatnie instrukcje. Prawdopodobnie możesz to dostosować do swojej konfiguracji.
źródło