Co jest zwyczajne w zwykłych najmniejszych kwadratach?

9

Mój przyjaciel niedawno zapytał, co jest takiego zwyczajnego, o zwykłych najmniejszych kwadratach. Wydaje się, że nigdzie nie rozmawialiśmy. Obaj zgodziliśmy się, że OLS jest specjalnym przypadkiem modelu liniowego, ma wiele zastosowań, jest dobrze znany i jest szczególnym przypadkiem wielu innych modeli. Ale czy to naprawdę wszystko?

Dlatego chciałbym wiedzieć:

  • Skąd tak naprawdę pochodzi nazwa?
  • Kto pierwszy użył tej nazwy?
Repmat
źródło
5
Jest to zwyczajne, ponieważ istnieją teraz inne warianty. Ważony Krzepki. nieliniowy. ... Zwykłe jest to, w jaki sposób można uniknąć pomylenia z czymś innym.
EngrStudent
1
Przypuszczalnie OLS jest prawdopodobnie pierwszym opracowanym algorytmem dopasowania numerycznego około 1805 r . Nazwa zwykła została prawdopodobnie dodana po opracowaniu odmian tematu.
Carl

Odpowiedzi:

2

Najmniej kwadratów w yjest często nazywany zwykłą metodą najmniejszych kwadratów (OLS), ponieważ była to pierwsza w historii procedura statystyczna opracowana około 1800 r., patrz historia . Jest to równoważne z minimalizacjąL2 norma, ||Yf(X)||2. Następnie ważone najmniejszych kwadratów, minimalizacja innych norm (np.L1), uogólnione metody najmniejszych kwadratów , Oszacowanie M , minimalizacja dwuwymiarowa (np. regresja Deminga), regresja nieparametryczna, regresja maksymalnego prawdopodobieństwa, regularyzacja (np. Tichonow, grzbiet) i inne techniki odwrotnych problemów oraz opracowano wiele innych narzędzi. Nadal istnieją kontrowersje dotyczące tego, kto pierwszy go zastosował, Gaussa lub Legendre (patrz link ). Termin „zwykły” (oznaczający wy) zostało oczywiście dodane do „najmniejszych kwadratów” dopiero po pojawieniu się tak wielu alternatywnych metod, że (wciąż najbardziej) popularny OLS musiał zostać odróżniony od mnóstwa innych minimalizacji, które stały się dostępne. Kiedy dokładnie dodajesz zwykłe+najmniejszych kwadratów byłoby trudnych do wyśledzenia, ponieważ miało to miejsce, gdy stało się to naturalne lub oczywiste.

Carl
źródło
1
Możesz także kontrastować OLS z WLS, ważonymi najmniejszymi kwadratami, co minimalizuje ważone kwadraty.
AdamO,
W rzeczywistości jest już nieco pod „innymi” normami, na przykład ||1Yf(x)||jest ważony.
Carl
To stare pytanie, jeśli dobrze pamiętam, byłem bardzo zainteresowany (wtedy), kto pierwszy użył terminu OLS ... Chyba nigdy się nie dowiem ... Dobra odpowiedź na +1
Repmat
Nigdy nie słyszałem o „najmniejszych kwadratach” używanych do opisania minimalizacji, która nie jest L2norma. (Należy zauważyć, że „normy energetyczne”, takie jak stosowane w regularyzacji Tichonowa, są po prostu anL2transformowanego wektora.) Ogólniejszym terminem byłoby po prostu „regresja”, a może „ oszacowanie M ”.
GeoMatt22,
Zgadzam się z @AdamO, że zwykły vs. ważony * wydaje się prawdopodobnym kontrastem. (* Raczej „uogólniony” . W naukach obliczeniowych myślę, że nadal byłby to po prostu ważony? Dlaczego macierz wagowa musiałaby być diagonalna?)
GeoMatt22,