Pakiet R do regresji logistycznej o stałym efekcie

14

Poszukuję Rpakietu do szacowania współczynników modeli logit z indywidualnym efektem stałym (indywidualnym przechwytywaniem) za pomocą estymatora Chamberlain z 1980 roku. Jest często znany jako estymator logitów o ustalonym efekcie Chamberlain.

Jest to klasyczny estymator, gdy mamy do czynienia z danymi panelu wyników binarnych (przynajmniej w ekonometrii), ale po prostu nie znajduję nic z tym związanego w CRAN.

Jakieś wskazówki?

r logistic panel-data clogit Kamixave
źródło
Oto kolejna próba: stats.stackexchange.com/questions/10141/...
Alex
Mam do czynienia z tą samą sytuacją, czy znalazłeś rozwiązanie / pakiet / kod?
Mario GS

Odpowiedzi:

12

Warunkowa regresja logistyczna (zakładam, że właśnie o tym mówiłeś, mówiąc o estymatorze Chamberlaina) jest dostępna clogit()w pakiecie przetrwania . Znalazłem też tę stronę, która zawiera kod R do oszacowania parametrów logowania warunkowego . Badanie Pakiet zawiera również wiele funkcji otoki dla modelu GLM i przetrwanie w przypadku złożonych próbek, ale nie patrzeć.

Spróbuj także zajrzeć logit.mixeddo pakietu Zelig lub bezpośrednio użyj pakietu lme4 , który zapewnia metody dla modeli z efektami mieszanymi z linkiem dwumianowym (patrz lmerlub glmer).

Czy spojrzałeś na Econometrics w R , od Granta V. Farnswortha? Wydaje się, że zapewnia delikatny przegląd stosowanych ekonometrii w R (z którymi nie jestem zaznajomiony).

chl
źródło
1
W rzeczywistości „logit warunkowy” jest bardzo niejednoznacznym terminem. Jest w niektórych kontekstach (głównie w przypadku danych panelowych), jest to odpowiednik estymatora Chamberlaina, ale jest bardzo rzadkie. Najczęściej odnosi się do modelu przekrojowego, w którym zmienna wynikowa może przyjąć więcej niż 2 wartości. Wszystkie twoje propozycje faktycznie odnoszą się do pakietów, które uwzględniają tę ostatnią możliwość. To samo z logitem mieszanym: nie jest to logit o stałym efekcie. Rzuciłem już okiem na przegląd Farnswortha, ale nie jest wystarczająco wyczerpujący, aby mówić o tym estymatorze. W każdym razie dziękuję za odpowiedź!
Kamixave
„Logit warunkowy” nie odnosi się do posiadania więcej niż dwóch poziomów wyników. Niektóre funkcje mogą rozszerzyć go na tę sytuację, ale nie o to chodzi.
Aniko
1
Tak, ale warunkowy model logit może (jak powiedziałem) przyjąć więcej niż 2 wartości, co łatwo odróżnia go od modelu Chamberlaina, podobnie jak fakt, że Chamberlain został zaprojektowany specjalnie dla danych paneli. Jest to zatem istotna informacja; dokładny opis zwykłego loginu warunkowego nie jest (a opis obu zajmie ponad 600 znaków).
Kamixave
2

Możesz uruchomić model Chamberlains za pomocą glmer. Jest to w zasadzie model RE, ale z większą liczbą zmiennych:

glmer(y~X + Z + (1|subject), data, model=binomial("probit"))
  • X to zmienne, które Twoim zdaniem wyjaśniają twój model efektu stałego (prosty przypadek to średnia Z)
  • Z to twoje zmienne egzogeniczne
  • Temat jest zmienną, z której pochodzi heterogeniczność

Mam nadzieję, że to pomoże.

Brunatnożółty
źródło
2
Myślę, że ograniczyłoby to heterogeniczność do bycia prostopadłym do X i Z, podczas gdy żądany estymator na to pozwala.
Alex
0

mclogitPakiet wydaje się wdrożenie warunkowego logit wariantu Chamberlain.

Julian Schuessler
źródło