- Czy istnieje technika modelowania, taka jak LOESS, która pozwala na zero, jedną lub więcej nieciągłości, w których czas nieciągłości nie jest znany apriori?
- Jeśli istnieje technika, czy istnieje implementacja w języku R?
r
regression
curve-fitting
change-point
loess
Jeromy Anglim
źródło
źródło
Odpowiedzi:
Wygląda na to, że chcesz wykonać wykrywanie wielu punktów wymiany, a następnie niezależne wygładzenie w każdym segmencie. (Wykrywanie może odbywać się online, ale nie jest prawdopodobne, że twoja aplikacja będzie dostępna online.) Jest o tym dużo literatury; Wyszukiwania w Internecie są owocne.
Nie szukałem żadnych implementacji języka R (już jakiś czas kodowałem w Mathematica), ale doceniłbym referencję, jeśli ją znajdziesz.
źródło
zrób to z regresją przerywaną Koenckera, patrz strona 18 tej winiety
http://cran.r-project.org/web/packages/quantreg/vignettes/rq.pdf
W odpowiedzi na ostatni komentarz Whuber:
Ten estymator jest zdefiniowany w ten sposób.
, x ( i ) ≥ x ( i - 1 )x∈R ,x(i)≥x(i−1)∀i
,ei:=yi−βix(i)−β0
, z - = maks. ( - z ,z+=max(z,0) z−=max(−z,0)
Quantile Smoothing Splines Roger Koenker, Pin Ng, Stephen Portnoy Biometrika, Vol. 81, No. 4 (Dec., 1994), pp. 673-680
PS: there is a open acess working paper with the same name by the same others but it's not the same thing.
źródło
Here are some methods and associated R packages to solve this problem
Wavelet thresolding estimation in regression allows for discontonuities. You may use the package wavethresh in R.
A lot of tree based methods (not far from the idea of wavelet) are usefull when you have disconitnuities. Hence package treethresh, package tree !
In the familly of "local maximum likelihood" methods... among others: Work of Pozhel and Spokoiny: Adaptive weights Smoothing (package aws) Work by Catherine Loader: package locfit
I guess any kernel smoother with locally varying bandwidth makes the point but I don't know R package for that.
note: I don't really get what is the difference between LOESS and regression... is it the idea that in LOESS alrgorithms should be "on line" ?
źródło
It should be possible to code a solution in R using the non-linear regression function nls, b splines (the bs function in the spline package, for example) and the ifelse function.
źródło