Interpretacja wyników testu przyczynowego Grangera

16

Staram się kształcić na temat przyczynowości Granger. Przeczytałem posty na tej stronie i kilka dobrych artykułów online. Natknąłem się również na bardzo pomocne narzędzie, Bivariate Granger Causality - darmowy kalkulator statystyczny , który umożliwia wprowadzanie szeregów czasowych i obliczanie statystyk Granger. Poniżej znajduje się wynik z przykładowych danych zawartych na stronie. Zaskoczyłem też interpretację wyników.

Moje pytania:

  • Czy moja interpretacja jest poprawna pod względem kierunkowym?
  • Jakie kluczowe spostrzeżenia przeoczyłem?
  • Jakie jest znaczenie i interpretacja wykresów CCF? (Zakładam, że CCF to korelacja krzyżowa).

Oto wyniki i wykresy, które zinterpretowałem:

Summary of computational transaction
Raw Input   view raw input (R code)
Raw Output  view raw output of R engine
Computing time  2 seconds
R Server    'Herman Ole Andreas Wold' @ wold.wessa.net

Granger Causality Test: Y = f(X)
Model   Res.DF  Diff. DF    F   p-value
Complete model  356         
Reduced model   357 -1  17.9144959720894    2.94360540545316e-05

Granger Causality Test: X = f(Y)
Model   Res.DF  Diff. DF    F   p-value
Complete model  356         
Reduced model   357 -1  0.0929541667364279  0.760632773377753

wprowadź opis zdjęcia tutaj wprowadź opis zdjęcia tutaj wprowadź opis zdjęcia tutaj

Moja interpretacja:

  • Test oparto na 357 punktach danych i przeprowadzono z wartością opóźnienia 1
  • Wartość p 0,0000294 oznacza, że ​​mogę odrzucić hipotezę zerową, że x nie powoduje y dla Y = f (x).
  • Wartość p wynosząca 0,76 pozwala mi zaakceptować wartość zerową dla X = f (Y)
  • Dobrze, że pierwsza hipoteza została odrzucona, a druga zaakceptowana
  • Jestem trochę zardzewiały na teście F, więc na razie nie mam nic do powiedzenia na ten temat.
  • Nie jestem również pewien, jak interpretować wykres CCF.

Naprawdę to doceniam, jeśli ktoś z was dobrze zorientowany w przyczynowości Grangera mógłby dać mi znać, czy interpretuję to poprawnie, a także wypełnić niektóre puste pola.

Dzięki za pomoc.

Mutuelinvestor
źródło

Odpowiedzi:

28

Zastrzeżenie : Nie jestem szczególnie dobrze zaznajomiony z przyczynami Granger, ale ogólnie jestem kompetentny statystycznie i przeczytałem i w większości zrozumiałem przyczynowość Judei Pearl , którą polecam, aby uzyskać więcej informacji.

Czy moja interpetacja jest poprawna kierunkowo?

XY

Jakie kluczowe spostrzeżenia przeoczyłem

ZXYYXZYX

Wartość p wynosząca 0,76 pozwala mi zaakceptować wartość zerową dla X = f (Y)

X=f(Y)

Jestem trochę zardzewiały na moim teście F.

X YYX1X2X2X1X1X2

Nie jestem również pewien, jak interpretować wykres CCF

YX ma oscylację z okresem szczytu wynoszącym około 120 kroków czasowych (ponieważ jest ujemnie skorelowany ze sobą w około 60 krokach czasowych).

Cyjan
źródło
2
To była świetna odpowiedź. Dzięki za wysiłek. Na pewno sprawdzę referencję, o której wspomniałeś.
Mutuelinvestor
Aby zasygnalizować, że odpowiedziałem na twoje pytanie, kliknij znacznik wyboru obok mojej odpowiedzi.
Cyan
Yt1,Yt2Yt1Yt2)