We wstępnej ekonometrii Wooldridge'a jest cytat:
Argument uzasadniający normalną dystrybucję błędów zwykle działa mniej więcej tak: ponieważ jest sumą różnych wpływających na nie zaobserwowanych czynników , możemy odwołać się do centralnego twierdzenia o granicy, aby dojść do wniosku ma przybliżony rozkład normalny.
Ten cytat dotyczy jednego z założeń modelu liniowego, a mianowicie:
gdzie jest terminem błędu w modelu populacji.
O ile mi wiadomo, centralne twierdzenie graniczne stwierdza, że rozkład
(gdzie to średnie z losowych próbek pobranych z dowolnej populacji ze średnią i wariancją )
zbliża się do standardowej zmiennej normalnej jako .
Pytanie:
Pomóż mi zrozumieć, w jaki sposób asymptotyczna normalność implikuje