Odniesienie dla

11

W swojej odpowiedzi na moje poprzednie pytanie @Erik P. podaje wyrażenie gdzie κ jest nadmiarem kurtozy rozkładu. Podanoodniesienie do wpisu w Wikipedii na tematrozkładu wariancji próbki, ale strona wikipedia mówi „potrzebne cytowanie”.

Var[s2]=σ4(2n1+κn),
κ

Moje podstawowe pytanie brzmi: czy istnieje odniesienie do tej formuły? Czy jest to „trywialne”, a jeśli tak, to czy można je znaleźć w podręczniku? (@Erik P. nie mógł znaleźć go w statystyce matematycznej i analizie danych, ani ja w Wnioskowaniu statystycznym Caselli i Bergera . Mimo że temat jest omówiony.

Byłoby miło mieć odniesienie do podręcznika, ale jeszcze bardziej przydatne mieć (podstawowe) odniesienie.

(Powiązane pytanie brzmi: jaki jest rozkład wariancji próbki z nieznanego rozkładu? )

Aktualizacja : @cardinal wskazał inne równanie matematyczne. SE : gdzieμ4jest czwartym centralnym momentem.

Var(S2)=μ4nσ4(n3)n(n1)
μ4

Czy jest jakiś sposób, aby zmienić układ równań i rozwiązać oba, czy też równanie w tytule jest nieprawidłowe?

Abe
źródło
1
Nie sądzę, aby ta formuła była poprawna.
kardynał
Powiązane: math.stackexchange.com/a/73080/7003
kardynał
to pokrewne pytanie zadał @ byron-schmuland
Abe
2
Myślę, że masz na myśli odpowiedź , a nie pytanie . Wzór podany w tym pytaniu jest niepoprawny; jak ładnie pokazuje odpowiedź Byrona. :)
kardynał
Niestety takie pingowanie nie działa, chyba że już uczestniczył w strumieniu komentarzy. :( (Wygląda na to, że zwrócił uwagę na komentarz zamieszczony w pytaniu na stronie matematycznej.) Pozdrawiam.
kardynał

Odpowiedzi:

13

Źródło: Wprowadzenie do teorii statystyki , Nastrój, Graybill, Boes, 3. wydanie, 1974, s. 1. 229

κ

Mamy od MGB:

Var[S2]=1n(μ4n3n1σ4)

μ4=(κ+3)σ4

=1n(κσ4+n1n13σ4n3n1σ4)=σ4(κn+3(n1)(n3)n(n1))=σ4(κn+2n1)

łucznik
źródło
2
(+1) Prawie 40 lat od ostatniej edycji MGB jest nadal najlepszym początkowym / pośrednim wprowadzeniem do statystyki matematycznej. Szkoda, że ​​od tak dawna nie ma go w drukowanym świecie.
kardynał
Znalazłem pdf MGD , ale nie ma cytatu do oryginalnego dowodu. Co jest w porządku, ale dobrze byłoby wiedzieć, gdzie go znaleźć.
Abe,
Rzeczywiste wyprowadzenie wyniku nie jest w MGB, ale raczej przeniesiono nas do problemu 5 (b) na stronie 266.
kardynał
Tak, nie wszystkie oświadczenia zawierają dowody, ale przynajmniej ten jest w tekście, nie jest odsyłany do pytania, a zarys podejścia do dowodu na str. 230.
łucznik
1
@Abe: Prawie na pewno nie znajdziesz „oryginalnego” odniesienia do tego. Nie jest to rodzaj samodzielnego „publikowalnego” wyniku znalezionego w czasopismach naukowych. Jest to po prostu (dość żmudne) obliczenie wynikające z podstawowych właściwości matematycznych oczekiwań. Cytowanie podręcznika takiego jak MGB jest całkowicie rozsądne i dopuszczalne.
kardynał
9

Nie jest jasne, czy będzie to odpowiadało twoim potrzebom w celu uzyskania ostatecznego odniesienia, ale to pytanie pojawia się w ćwiczeniach Caselli i Bergera:

(strona 364, ćwiczenie 7.45 b):

wprowadź opis zdjęcia tutaj

Θ2Θ4σ2κ

wprowadź opis zdjęcia tutaj

Są one równoważne równaniu podanemu w odpowiedzi na temat matematyki. SE :

Var(S2)=μ4nσ4(n3)n(n1)

David LeBauer
źródło
Interesujące jest to, że twój link i mój link (w komentarzach do PO) są różne, ale wskazują na to samo miejsce.
kardynał
2
@cardinal - Właśnie skopiowałem-wkleiłem z OP - ale ostatnie cyfry to identyfikator użytkownika, który skopiował link, np. mój link to math.stackexchange.com/a/73080/3733
David LeBauer
Aha! (+1) Nie zauważyłem, że ostatnia część linku była własnym identyfikatorem! Dzięki za zwrócenie na to uwagi. Jesteśmy śledzeni ...
kardynał
dobrze jest mieć wiarygodne referencje, ale nadal dobrze byłoby wyśledzić oryginał. +1 za przejrzenie ćwiczeń.
Abe
@Kardynalnym jednym z uzasadnień / wykorzystania śledzenia są odznaki do udostępniania linków (spiker, wzmacniacz, publicysta)
David LeBauer