Chcę obliczyć współczynniki dla regresji, która jest bardzo podobna do regresji logistycznej (w rzeczywistości regresja logistyczna z innym współczynnikiem: gdymogą być podane). Myślałem o użyciu GMM do obliczenia współczynników, ale nie jestem pewien, jakie są obecnie warunki, których powinienem użyć.
Czy ktoś może mi w tym pomóc?
Dzięki!
logistic
generalized-moments
użytkownik5497
źródło
źródło
Odpowiedzi:
Zakładając , model ten posiada zmienną odpowiedź Bernoulliego Y I zA ≤ 1 Yja
gdzie (i ewentualnie A , w zależności od tego, czy jest traktowane jako stała czy parametr), są dopasowanymi współczynnikami, a X i jest danymi do obserwacji i . Zakładam, że pojęcie przechwytywania jest obsługiwane przez dodanie zmiennej o stałej wartości 1 do macierzy danych.b ZA Xja ja
Warunki chwilowe to:
Zastępujemy to próbnym odpowiednikiem warunku, zakładając obserwacji:N
Oto współczynniki dopasowane za pomocą regresji logistycznej:
Kod zbieżności 0 wskazuje, że procedura jest zbieżna, a parametry są identyczne z parametrami zwracanymi przez regresję logistyczną.
momentEstim.baseGmm.iterative
gmm:::.obj1
optim
gmm
źródło