Jak stwierdzić, czy korelacje przy różnych opóźnieniach uzyskane z korelacji krzyżowej (funkcja ccf) dwóch szeregów czasowych są znaczące.
13
Jak stwierdzić, czy korelacje przy różnych opóźnieniach uzyskane z korelacji krzyżowej (funkcja ccf) dwóch szeregów czasowych są znaczące.
Odpowiedzi:
Te wartości krytyczne są wykreślane automatycznie w R przy użyciu
ccf(x,y)
.źródło
Współczynnik korelacji krzyżowej nie mierzy zależności między szeregami czasowymi. Właściwym narzędziem do tego jest funkcja koherencji. Na przykład patrz Bendat i Piersol, 2010.
źródło