Szukam ogólnego, czystego i szybkiego (tj. Przy użyciu procedur C ++) pakietu R do symulacji ścieżek z niejednorodnej dyfuzji nieliniowej, takiej jak (1) przy użyciu schematu Eulera-Maruyamy, schematu Milsteina (lub dowolnego innego). Jest to przeznaczone do osadzenia w większym kodzie szacunkowym i dlatego zasługuje na optymalizację.
z standardowym ruchem Browna.
r
simulation
stochastic-processes
markov-process
Julien stirnemann
źródło
źródło
Odpowiedzi:
CRAN jest twoim przyjacielem: http://cran.r-project.org/web/views/DifferentialEquations.html
Stochastyczne równania różniczkowe (SDE)
W stochastycznym równaniu różniczkowym nieznana ilość jest procesem stochastycznym.
sde
zawiera funkcje do symulacji i wnioskowania dla stochastycznych równań różniczkowych. Jest to pakiet towarzyszący książce Iacusa (2008).pomp
zawiera funkcje wnioskowania statystycznego dla częściowo zaobserwowanych procesów Markowa.Sim.DiffProc
Pakiet naśladuje procesy dyfuzyjne i funkcjami liczbowej roztworu stochastyczne równania różniczkowe.GillespieSSA
implementuje dokładny stochastyczny algorytm symulacji Gillespie (metoda bezpośrednia) i kilka przybliżonych metod.źródło
Istnieje pakiet R dla SDE: http://cran.r-project.org/web/packages/sde/sde.pdf Ale nie jestem pewien, czy to działa w przypadku niejednorodnego SDE
źródło