Lee i Lemieux (s. 31, 2009) sugerują badaczowi przedstawienie wykresów podczas analizy analizy nieciągłości regresji (RDD). Sugerują następującą procedurę:
”... w pewnym paśmie , i pewnej liczby pojemników i na lewo i na prawo od wartości odcięcia odpowiednio idea jest budowa zbiorników ( , ] dla + gdzie "K 0 K 1 b k b k + 1 k = 1 , . . . , K = K 0 K 1 b k = c - ( K 0 - k + 1 ) ⋅ godz .
c=cutoff point or threshold value of assignment variable
h=bandwidth or window width.
... następnie porównaj średnie wyniki po lewej i prawej stronie punktu odcięcia ... "
... we wszystkich przypadkach pokazujemy także dopasowane wartości z modelu regresji kwartalnej oszacowane osobno po każdej stronie punktu odcięcia ... (s. 34 tego samego artykułu)
Moje pytanie brzmi: jak zaprogramować tę procedurę w Stata
lub R
do wykreślania wykresów zmiennej wynikowej względem zmiennej przypisania (z przedziałami ufności) dla ostrego RDD. Przykładowy przykład Stata
jest wymieniony tutaj i tutaj (zamień rd na rd_obs) i próbka przykład w R
jest tutaj . Myślę jednak, że oba nie wdrożyły kroku 1. Uwaga: oba mają nieprzetworzone dane wraz z dopasowanymi liniami na wykresach.
Przykładowy wykres bez zmiennej ufności [Lee i Lemieux, 2009] Z góry dziękuję.
Odpowiedzi:
twoway
Jak widać, linie na pierwszym wykresie są takie same jak na drugim.
źródło
Oto konserwowany algorytm. Calonico, Cattaneo i Titiunik niedawno zaproponowały procedurę niezawodnego wyboru przepustowości. Zaimplementowali oni swoją pracę teoretyczną zarówno dla Staty, jak i R. Zawiera ona także polecenie fabuły. Oto przykład w R:
To da ci ten wykres:
źródło