Podręczniki ekonometrii?

Jakie dobre podręczniki ekonometryczne poleciłbyś?

Edycja: istnieje wiele książek o różnym poziomie zaawansowania matematycznego. Dobrze byłoby dowiedzieć się, jak technicznie polecana jest książka.

Ostatecznie analizy ekonometrycznej , Greene. Nie jestem ekonomistką, ale uważam tę książkę za bardzo przydatną i dobrze napisaną.

Zależy od tego, jaki poziom chcesz. Na poziomie podyplomowym ten, do którego najczęściej się odnosiłam i do którego poleciłem, dlatego też najbardziej na siebie patrzyłem, to:

Wooldridge, Jeffrey M. Analiza ekonometryczna danych przekroju i panelu . MIT Press, 2001. ISBN 9780262232197

Większość tego, co niewiele wiem o ekonometrii, nauczyłem się z tej książki. 776 stron bez jednego wykresu.

„ W większości nieszkodliwe ekonometria: towarzysz empirysty ” (Angrist, Pischke 2008) jest mniej technicznym i zabawnym podsumowaniem tej dziedziny. Nie opisałbym jej jako książki dla początkujących, ale warto ją przeczytać, gdy zrozumiesz podstawy.

To zależy od tego, czego naprawdę chcesz (GMM, szeregi czasowe, panel ...), ale mogę polecić te dwie książki: Ekonometryczną metodę Fumio Hayashi oraz Teorię i metody ekonometryczne Davidsona i McKinnona oraz Kurs kursu ekonometrycznego w serii czasowej Hamiltona Analiza jest świetna

Zdecydowanie poleciłbym „ Przewodnik po nowoczesnej ekonometrii” M. Verbeeka . Woolwridge jest zbyt doczesny (a ta długowieczność zbyt wcześnie traci koncentrację na czytelniku). Greene (mam na myśli wydanie piąte) często gubi się w drobiazgach: tj. Stara się katalogować formuły, które są ortogonalne do głównego tematu rozdziału (dobre dla odniesień, ale znowu, nie idealne do nauki).

nie czytałem Hayashi (podejrzewam, że jest teraz trochę przestarzały). Hamilton jest naprawdę skoncentrowany na ... TSA, więc jest trochę poza zasięgiem ogólnej ekonometrii.

Naprawdę podoba mi się Przewodnik po ekonometrii Kennedy'ego, który jest niezwykły w swojej konfiguracji, ponieważ każdy temat jest omawiany na trzech różnych poziomach, najpierw w sposób nietechniczny, następnie wchodząc w szczegóły dotyczące zastosowania i wreszcie wchodząc w szczegóły teoretyczne, chociaż teoretyczne części są nieco powierzchowne.

„ Applied Econometrics with R ” (Kleiber, Zeileis 2008) jest dobrym wprowadzeniem za pomocą R i towarzyszy mu pakiet AER .

Jestem wykładowcą ekonometrii. Zdecydowanie najlepsza książka zależy od tego, czego chcesz i odpowiedniego poziomu. Jednak moją pierwszą opcją jest „Podstawowa ekonometria” napisana przez gudżarati. Czwarte wydanie tego podręcznika stanowi dobry i dobrze napisany przegląd tematu (Gujarati, 2002). Niestety nie mogę powiedzieć tego samego o piątym (Gujarati i Porter, 2008). Używam tego podręcznika na studiach licencjackich i podyplomowych. Dla studentów studiów licencjackich używam go jako głównego podręcznika. W przypadku studiów podyplomowych używam go oprócz „Analizy ekonometrycznej” Greene'a (2012). Uważam, że należy to zrobić, aby rozwinąć ekonometryczną intuicję kryjącą się za formułami. Ekonometria obejmuje intuicję, sztukę i technikę. Obecnie żadna książka nie zapewnia ich w odpowiedni lub zrównoważony sposób.

Jeden na nieco niższym poziomie zaawansowania matematycznego niż Wooldridge (mniej gęsty, więcej zdjęć), ale nieco bardziej aktualny w niektórych szybko zmieniających się obszarach:

Murray, Michael P. Econometrics: A Modern Introduction. Addison Wesley, 2006. 976 s. ISBN 9780321113610

Wydaje się, że nie można go wyświetlić w Internecie, a wydawcy nie ma na stanie, ale możesz wyświetlić pliki PDF z 11 rozszerzeniami internetowymi, aby poznać jego styl.

(Zastrzeżenie: Nie jestem ekonomistą). Rozumiem, że możesz chcieć mieć na liście szereg możliwości, jednak większość odpowiedzi dotyczy bardziej zaawansowanych tekstów. Jeśli ktoś chce bardzo wstępnego tekstu, mogę polecić:

Gujarati, D., i Porter, D. (2008). Podstawowe ekonometria . McGraw-Hill / Irwin.

Jest to bardzo proste (tj. Mała matematyka), bardzo obszerne (ok. 1 tys. Stron - na każdy możliwy temat można przeczytać ok. 30 pensów) i bardzo jasne. Co więcej, wydaje się, że ogromna ich liczba została wydrukowana i wykorzystana na zajęciach kilka lat temu, więc możesz odebrać starą kopię za kilka dolarów w używanej księgarni w dowolnym mieście uniwersyteckim.

Lubię mikroekonometrię Camerona i Trivediego . Zapewnia dobrą równowagę między szerokością, intuicją i dyscypliną (jeśli podążasz za referencjami). Grupą docelową jest badacz stosowany. Ich mikroekonometria wykorzystująca Stata jest również całkiem dobra, jeśli jesteś użytkownikiem Stata, chociaż obejmuje mniej gruntu. Na poziomie licencjackim lub magisterskim uwielbiam metody ekonometryczne Johnstona i DiNardo. Mam nadzieję, że wkrótce pojawi się nowe wydanie. Książka Kennedy'ego świetnie nadaje się do intuicji, jeśli którykolwiek z powyższych jest trudny.

Wolę, między innymi, czwarte wydanie „Podstawowej ekonometrii”, ponieważ tekst jest całkowicie samodzielny. Piąte wydanie wymaga dostępu do Internetu w celu odtworzenia ćwiczeń zawartych w tekście (użytkownicy poprzedniej edycji nie mieli tego problemu, ponieważ książka była zapakowana dodatkową płytą CD). Ta zmiana, która wydaje się po prostu aktualizacją technologiczną, niezwykle zmniejsza możliwość replikacji ćwiczeń z podręczników dla studentów z trzeciego świata (takich jak te, których uczę). Rzeczywiście, na moim uniwersytecie istnieje propozycja wyeliminowania „Podstawowej ekonometrii” jako podręcznika, między innymi z tego powodu (dodatkowa odnosi się do trudności, jakie lokalni wykładowcy mają w celu uzyskania dostępu do Online Learning Center).

Kolejny problem piątej edycji dotyczy stylu pisania. Według autorów jednym z „usprawnień” nowego wydania było uproszczenie analiz zawartych w kilku rozdziałach (patrz przedmowa). Jednak nie zgadzam się z nimi: wyjaśnienia zawarte w poprzednich wydaniach są zdecydowanie lepsze niż te zawarte w piątym. Oczywiście jestem świadomy, że można argumentować, że taka sytuacja może wynikać z problemów z tłumaczeniem (używam hiszpańskiej wersji książki). Jednak użytkownicy piątej edycji w języku angielskim wskazali tę samą sytuację (patrz komentarze w amazon.com).

Mimo tych wszystkich problemów uważam, że „Basic Econometrics” to najlepszy podręcznik licencjacki na rynku. Nawet piąta edycja jest dobra. Mamy nadzieję, że kolejna edycja będzie równie dobra jak czwarta.

Książka Hashem Pesaran wygląda bardzo obiecująco. Obejmuje takie tematy, jak zależności w danych panelu i inne, których nie widziałem w innych książkach.