Biorąc pod uwagę ten sam zestaw zmiennych towarzyszących i rodziny dystrybucji, jak mogę porównać modele posiadające różne funkcje łącza?
Myślę, że poprawną odpowiedzią jest „AIC / BIC”, ale nie jestem w 100% pewien.
Czy można mieć modele zagnieżdżone, jeśli mają inne łącze?
Odpowiedzi:
W przypadku tego problemu można również zastosować tak zwane „testy dobroci linków”, których kanoniczne podejście opublikował Daryl Pregibon w Applied Statistics w 1980 r. Możesz przeczytać tutaj artykuł .
Ostatnio pojawiły się także prace na tym froncie, szczególnie Chenga i Wu w artykule JASA z 1994 roku .
Jak stwierdził @gung, korzystanie z dewiacji jest również możliwe, patrz np. Ten artykuł, jeśli nie chcesz brać go za wartość nominalną.
źródło
(Właśnie kopiuję informacje z komentarzy tutaj, aby to pytanie nie pojawiło się jako oficjalnie bez odpowiedzi).
Możesz porównać dwa modele, porównując odchylenia. Wszystko, co robią AIC i BIC, to dostosowywanie odchyleń do liczby parametrów w modelu. Ponieważ ta liczba jest taka sama, nie ma znaczenia. Zasadniczo bardzo trudno będzie rozróżnić różne funkcje łącza, chyba że różnią się one kształtem; często lepiej jest wykorzystać wiedzę teoretyczną do określenia odpowiedniej funkcji łącza. Na przykład logit i linki probit w ogóle nie różnią się kształtem, ale różnią się sposobem myślenia o procesie generowania danych (jak tutaj omawiam ).
źródło