Przy jakich założeniach zwykła metoda najmniejszych kwadratów daje wydajne i obiektywne estymatory?

9

Czy to prawda, że ​​przy założeniach Gaussa Markowa zwykła metoda najmniejszych kwadratów daje wydajne i obiektywne estymatory?

Więc:

mi(ut)=0
dla wszystkich t

mi(utus)=σ2)
dlat=s

mi(utus)=0
dlats

gdzie są resztkami.u

Le Max
źródło
1
Być może chciałbyś zobaczyć moje powiązane pytanie , i wyraźnie odpowiedź wydaje się „tak”, ale tylko wśród estymatorów liniowych.
Patrick

Odpowiedzi:

7

Twierdzenie Gaussa-Markowa mówi nam, że w modelu regresji, w którym oczekiwana wartość naszych warunków błędu wynosi zero, mi(ϵja)=0 a wariancja warunków błędu jest stała i skończona σ2)(ϵja)=σ2)< i ϵja i ϵjot są nieskorelowane dla wszystkich ja i jot estymator najmniejszych kwadratów b0 i b1są bezstronne i mają minimalną wariancję wśród wszystkich obiektywnych estymatorów liniowych. Zauważ, że może istnieć tendencyjny estymator, który ma jeszcze mniejszą wariancję.

Dowód, który faktycznie pokazuje, że pod wpływem twierdzeń Gaussa-Markowa estymator liniowy jest NIEBIESKI, można znaleźć pod

http://economictheoryblog.com/2015/02/26/markov_theorem/

Andreas Dibiasi
źródło