Pakiet MARSS w R oferuje funkcję dynamicznej analizy czynnikowej. W tym pakiecie dynamiczny model czynnikowy jest zapisany jako specjalna forma modelu przestrzeni stanów i zakładają one wspólne trendy zgodne z procesem AR (1). Ponieważ nie znam tych dwóch metod, mam dwa pytania:
Czy dynamiczna analiza czynnikowa jest specjalną formą modelu przestrzeni kosmicznej? Jaka jest różnica między tymi dwiema metodami?
Ponadto dynamiczna analiza czynnikowa nie musi zakładać wspólnych trendów jako procesu AR (1). Czy jest jakiś pakiet, który dopuszcza wspólne trendy jako sezonowy proces ARIMA (lub jakiś inny)?
źródło