Co to jest proces białego szumu?

25

Jaki jest najlepszy sposób zdefiniowania procesu białego szumu, aby był intuicyjny i łatwy do zrozumienia?

użytkownik333
źródło

Odpowiedzi:

17

Proces białego szumu to proces ze średnim zerem i bez korelacji między jego wartościami w różnych momentach. Zobacz sekcję „biały losowy proces” artykułu Wikipedii na temat białego szumu .

jeden przystanek
źródło
Kiedy mówisz o korelacji między wartościami w różnych momentach ... czy myślisz, że wszystkie możliwe kombinacje opóźnień czy tylko t vs t-1?
user333,
@ user333 Wszystkie niezerowe opóźnienia: to pierwsze równanie w linku do Wikipedii podanym przez @onestop.
whuber
1
zapomniałeś stałej zmiany. Jeśli zmiana jest różna, wówczas proces nie jest białym szumem.
mpiktas
@mpiktas: masz rację, dobry punkt.
onestop
4
AR(1)
10

X(t)

E(X(t))=0,E(X(t)2)=S2, and E(X(t)X(h))=0 for th.
Nieco silniejszym warunkiem jest to, że są od siebie niezależni; jest to „niezależny proces białego szumu”.
MRRahimi
źródło
9

Ja sam zwykle myślę o białym szumie jako sekwencji iid z zerową średnią. W różnych momentach wartości procesu są następnie niezależne od siebie, co jest znacznie silniejszym wymaganiem niż korelacja zero. Co jest najlepsze w tej definicji, że działa ona w dowolnym kontekście.

Dygresja. Wyjaśniłem tylko moją intuicję, poprawną definicję białego szumu podaje @onestop. Podana przeze mnie definicja jest matematycznie zdefiniowana jako biały szum w ścisłym tego słowa znaczeniu.

mpiktas
źródło