Jaki jest najlepszy sposób zdefiniowania procesu białego szumu, aby był intuicyjny i łatwy do zrozumienia?
time-series
użytkownik333
źródło
źródło
źródło
Ja sam zwykle myślę o białym szumie jako sekwencji iid z zerową średnią. W różnych momentach wartości procesu są następnie niezależne od siebie, co jest znacznie silniejszym wymaganiem niż korelacja zero. Co jest najlepsze w tej definicji, że działa ona w dowolnym kontekście.
Dygresja. Wyjaśniłem tylko moją intuicję, poprawną definicję białego szumu podaje @onestop. Podana przeze mnie definicja jest matematycznie zdefiniowana jako biały szum w ścisłym tego słowa znaczeniu.
źródło