Szybka integracja z eCDF w R

10

Mam równania formy

T.1(x)=0xsol(T.1(y)) refa^n(y)
w którym jest empiryczna ED i jest funkcją. Mam odwzorowanie skurczu, dlatego próbuję rozwiązać równanie całkowe za pomocą sekwencji twierdzeń Banacha o stałym punkcie.gfa^nsol

Jednak działa to bardzo wolno w R i myślę, że dzieje się tak, ponieważ integruję za pomocą funkcji sum () dla w kółko.xfa^n

Czy istnieje szybszy sposób integracji za pomocą rozkładu empirycznego z funkcją taką jak integrate ()?

Nowicjusz
źródło
6
Chociaż tak naprawdę jest to pytanie R, a nie statystyki (i dlatego prawdopodobnie należy do stackoverflow) ... czy możesz napisać swój kod? W wersji R często istnieje wiele możliwości uzyskania doskonałej poprawy wydajności środowiska uruchomieniowego, a bez kodu trudno jest stwierdzić, który z nich może mieć zastosowanie.
jbowman

Odpowiedzi:

14

fa^n(t)=1nja=1nja[xja,)(t),
-sol(t)refa^n(t)=1nja=1nsol(xja).
integrate()R
x <- rnorm(10^6)
g <- function(t) exp(t) # say
mean(g(x))

powinien być super szybki, ponieważ jest wektoryzowany.

Zen
źródło
Uwaga: dodałem powiązane pytanie, dlaczego całka funkcji w odniesieniu do rozkładu empirycznego jest średnią funkcji ocenianą w zaobserwowanych punktach. math.stackexchange.com/questions/2340290/…
texmex