Podczas przeprowadzania badań szeregów czasowych w R stwierdziłem, że arima
zapewnia tylko wartości współczynników i ich standardowe błędy dopasowanego modelu. Jednak chcę również uzyskać wartość p współczynników.
Nie znalazłem żadnej funkcji, która zapewnia znaczenie cefry.
Więc chcę to obliczyć sam, ale nie znam stopnia swobody w rozkładzie współczynników t lub chisq. Więc moje pytanie brzmi: jak uzyskać wartości p dla współczynników dopasowanego modelu arimy w R?
Odpowiedzi:
„Wartość t” to stosunek współczynnika do błędu standardowego. Stopniami swobody (ndf) byłaby liczba obserwacji minus maksymalny rząd różnicy w modelu minus liczba oszacowanych współczynników. „Wartość F” byłaby kwadratem „wartości t” Aby dokładnie obliczyć prawdopodobieństwo, musiałbyś wywołać niecentralną funkcję chi-kwadrat i przekazać wartość F i stopnie swobody (1, ndf) lub może po prostu wywołać wyszukiwanie funkcji F.
źródło
Ponieważ
arima
do oszacowania wykorzystuje się maksymalne prawdopodobieństwo, współczynniki są asymptotycznie normalne. Dlatego podziel współczynniki przez ich standardowe błędy, aby uzyskać statystyki z, a następnie obliczyć wartości p. Oto przykład w R z pierwszym przykładem zearima
strony pomocy:Ostatni wiersz podaje wartości p.
źródło
Możesz również użyć
coeftest
zlmtest
pakietu:źródło