Współczynnik inflacji wariancji dla uogólnionych modeli addytywnych

10

W zwykłych obliczeń VIF dla regresji liniowej, każdy niezależnie / objaśniający zmienna jest traktowany jako zmienną zależną w zwykłym regresji najmniejszych kwadratów. to znaczyXjot

Xjot=β0+ja=1,jajotnβjaXja

Gdy wartości są zapisywane dla każdego z n regresji i VIF określa sięR2)n

V.jafajot=11-Rjot2)

dla określonej zmiennej objaśniającej.

Załóżmy, że mój uogólniony model addytywny przyjmuje postać:

Y=β0+ja=1nβjaXja+jot=1msjot(Xja).

Czy istnieje równoważne obliczenie VIF dla tego typu modelu? Czy istnieje sposób, w jaki mogę kontrolować gładkie terminy aby przetestować wielokoliniowość?sjot

dmanuge
źródło

Odpowiedzi:

1

W pakiecie znajduje się funkcja, corvif()którą można znaleźć w AEDpakiecie. Przykłady i odniesienia patrz Zuur i in. 2009. Modele mieszanych efektów i rozszerzenia w ekologii z Rp. 386-387. Kod paczki jest dostępny na stronie książki http://www.highstat.com/book2.htm .

kpurcell
źródło
8
Otrzymasz mój głos, jeśli poprawisz swoją matematykę. :)
Alexis,
8
@Alexis ma rację. Jest to pomocne, ale pamiętaj, że pytanie nie wymaga kodu R. Czy potrafisz wyjaśnić koncepcyjnie zastosowanie VIF do GAM?
gung - Przywróć Monikę