Załóżmy, że mamy funkcję , którą możemy obserwować tylko przez pewien hałas. Nie możemy obliczyć bezpośrednio, tylko gdzie to jakiś losowy szum. (W praktyce: obliczam przy użyciu metody Monte Carlo.)
Jakie metody są dostępne do znalezienia pierwiastków , tj. Obliczenia , aby ?
Szukam metod, które minimalizują liczbę ocen potrzebnych dla , ponieważ jest to kosztowne obliczeniowo.
Szczególnie interesują mnie metody, które uogólniają na wiele wymiarów (tzn. Rozwiązują ).
Interesują mnie również metody, które mogą wykorzystywać pewne informacje na temat wariancji , ponieważ ich oszacowanie może być dostępne podczas obliczania przy użyciu MCMC.
approximation
Szabolcs
źródło
źródło
Odpowiedzi:
Przydatne mogą być następujące odniesienia:
Pasupathy, R.and Kim, S. (2011) Stochastyczny problem znajdowania korzeni: przegląd, rozwiązania i pytania otwarte. Transakcje ACM dotyczące modelowania i symulacji komputerowych, 21 (3). [ DOI ] [ przedruk ]
Waeber, R. (2013) Probabilistyczna bisekcja poszukiwanie stochastycznego znalezienia korzeni. Rozprawa doktorska, Cornell University, Ithaca. [ pdf ]
źródło