Czy istnieje odpowiednik ARiMR dla korelacji rang?

9

Patrzę na wyjątkowo nieliniowe dane, dla których modele ARMA / ARIMA nie działają dobrze. Chociaż widzę trochę autokorelacji i podejrzewam, że mam lepsze wyniki dla nieliniowej autokorelacji.

1 / czy istnieje odpowiednik PACF dla korelacji rang? (w R?)

2 / czy istnieje odpowiednik modelu ARMA dla korelacji nieliniowej / rangowej (w R?)

r correlation nonparametric garch arma RockScience
źródło
5
zwykłą odpowiedzią na nieliniowość w kontekście modeli ARMA są modele ARCH / GARCH. W przypadku pierwszego pytania prawdopodobnie możliwe jest zbudowanie PACF przy użyciu koncepcji korelacji rang, sprowadza się to prawdopodobnie do niezależnej analizy składowej. Jeśli chodzi o drugą odpowiedź, prawdopodobnie nie, ale dla tego artykułu może być interesująca, ponieważ dotyczy nieliniowej specyfikacji, a ARiMR jest jej podklasą.
mpiktas

Odpowiedzi:

1

Odpowiadając na komentarz mpiktas, ponieważ jest to IMHO dobra odpowiedź.

Zwykłą odpowiedzią na nieliniowość w kontekście modeli ARMA są modele ARCH / GARCH. W przypadku pierwszego pytania prawdopodobnie możliwe jest zbudowanie PACF przy użyciu koncepcji korelacji rang, sprowadza się to prawdopodobnie do niezależnej analizy składowej. Jeśli chodzi o drugą odpowiedź, prawdopodobnie nie, ale dla tej asymptotycznej normalności estymatora quasi maksymalnego prawdopodobieństwa dla wielowymiarowego procesu przyczynowego Bardeta i Wintenbergera może być interesująca, ponieważ obejmuje nieliniową specyfikację, a ARiMR jest jej podklasą.

Martin Modrák
źródło