Ustalenie, czy zmiana w szeregu czasowym jest statystycznie znacząca

11

Mam całkowitą liczbę połączeń otrzymywanych co tydzień i narysowałem je na wykresie, cofając się o prawie 3 lata.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że w okresie Bożego Narodzenia nastąpił ogromny spadek, który wydaje się, że nie wyzdrowiał, wydaje się, że nastąpiła skokowa zmiana w żądaniach.

Czy mogę wykonać test, który może obliczyć tę różnicę?

Twoje zdrowie

Ben

oharab
źródło
2
Badanie znacznika punktu zmiany może dać ci kilka pomysłów.
whuber

Odpowiedzi:

11

Bardzo podobny przykład wykorzystano w samouczku PyMC. Jeśli przyjmiesz, że dzienna liczba żądań była stała do pewnego momentu (może dokładnie w Boże Narodzenie), a potem była stała, wszystko, co musisz zrobić, to zastąpić liczby z przykładu: http: //pymc.googlecode. com / svn / doc / tutorial.html

Ponieważ jest to podejście bayesowskie, nie uzyskasz (łatwo) wartości p. Jednak wielkość obniżenia i jego wiarygodny przedział (jest to przedział Bayesa, podobny do przedziału ufności) może być równie użyteczny.

GaBorgulya
źródło
Pytanie dla wszystkich: czy pomysł zrobienia prostego testu T przed i po nie jest zagrożony przez fakt, że badacz miał okazję zobaczyć całą serię przed wybraniem świątecznego punktu podziału? Poza tym, czy są metody prostsze niż GaBorgulya, które poleciłbyś? I nie jestem pewien, czy dopasowanie 2 modeli ARIMA byłoby znacznie prostsze.
rolando2