Mam dwie proporcje (np. Współczynnik klikalności (CTR) na link w układzie kontrolnym i CTR na link w układzie eksperymentalnym) i chcę obliczyć 95% przedział ufności wokół stosunku tych proporcji. Jak mam to zrobic? Wiem, że mogę użyć metody delta do obliczenia wariancji tego współczynnika, ale...
Mam dwie populacje (mężczyzn i kobiet), z których każda zawiera próbek. Dla każdej próbki mam dwie właściwości A i B (średnia ocen w pierwszym roku i wynik SAT). Użyłem testu t oddzielnie dla A i B: oba wykryły znaczące różnice między dwiema grupami; A z i B z .p = 0,008100010001000p =...
Funkcja qqnorm()R wytwarza normalny wykres QQ i qqline()dodaje linię, która przechodzi przez pierwszy i trzeci kwartyl. Jakie jest pochodzenie tej linii? Czy sprawdzanie normalności jest pomocne? To nie jest klasyczna linia (przekątna prawdopodobnie po skalowaniu liniowym).y= xy=xy=x Oto przykład....
Wiemy, że sparowany test t jest tylko specjalnym przypadkiem jednokierunkowej ANOVA z powtarzanymi pomiarami (lub wewnątrz podmiotu), a także liniowym modelem mieszanego efektu, który można zademonstrować za pomocą funkcji lme () pakiet nlme w języku R jak pokazano niżej. #response data from 10...
(Aby zobaczyć, dlaczego to napisałem, sprawdź komentarze poniżej mojej odpowiedzi na to pytanie ). Błędy typu III i teoria decyzji statystycznych Udzielenie prawidłowej odpowiedzi na złe pytanie jest czasem nazywane błędem typu III. Statystyczna teoria decyzji jest formalizacją procesu...
Biorąc pod uwagę model hierarchiczny , chcę, aby dwuetapowy proces pasował do modelu. Najpierw napraw garść hiperparametrów θ , a następnie wykonaj wnioskowanie bayesowskie na pozostałych parametrach ϕ . Do ustalenia hiperparametrów rozważam dwie opcje.p ( x | ϕ , θ...
Zbudowałem indeks kapitału społecznego za pomocą techniki PCA. Indeks ten zawiera wartości zarówno dodatnie, jak i ujemne. Chcę przekształcić / przekonwertować ten indeks na skalę 0-100, aby ułatwić interpretację. Proszę zasugerować mi najłatwiejszy
Chciałbym zrozumieć, jak generować przedziały prognoz dla oszacowań regresji logistycznej. Poradzono mi, aby postępować zgodnie z procedurami zawartymi w Collett's Modeling Binary Data , 2nd Ed str. 98-99. Po wdrożeniu tej procedury i porównaniu jej z R predict.glm, tak naprawdę uważam, że ta...
Ok, mam regresję logistyczną i wykorzystałem tę predict()funkcję do opracowania krzywej prawdopodobieństwa na podstawie moich oszacowań. ## LOGIT MODEL: library(car) mod1 = glm(factor(won) ~ as.numeric(bid), data=mydat, family=binomial(link="logit")) ## PROBABILITY CURVE: all.x <-...
W otoczeniu, w którym obserwujemy X1,…,XnX1,…,XnX_1,\ldots,X_n rozproszone z rozkładu o gęstości fff , zastanawiam się, czy istnieje obiektywny estymator (oparty na XiXiX_i ) odległości Hellingera do innego rozkładu o gęstości f0f0f_0 , mianowicie
Jedną naiwną metodą aproksymacji rozkładu normalnego jest dodanie razem może zmiennych losowych IID równomiernie rozmieszczonych na , a następnie recenter i przeskalowanie, w oparciu o centralne twierdzenie graniczne. ( Uwaga dodatkowa : Istnieją dokładniejsze metody, takie jak transformacja...
Mam pewne dane w [0,1], które chciałbym przeanalizować za pomocą regresji beta. Oczywiście należy coś zrobić, aby uwzględnić wartości 0,1. Nie lubię modyfikować danych, aby pasowały do modelu. również nie uważam, aby inflacja zero i 1 była dobrym pomysłem, ponieważ uważam, że w tym przypadku...
Zamknięte. To pytanie jest nie na temat . Obecnie nie przyjmuje odpowiedzi. Chcesz poprawić to pytanie? Zaktualizuj pytanie, aby było tematem dotyczącym weryfikacji krzyżowej. Zamknięte w zeszłym roku . Chciałbym zrobić mapę cieplną z grupowaniem wierszy...
Poznałem statystyki bayesowskie i często czytałem artykuły „przyjmujemy podejście bayesowskie” lub coś podobnego. Rzadko też zauważyłem: „przyjmujemy podejście w pełni bayesowskie” (mój nacisk). Czy istnieje jakaś różnica między tymi podejściami w sensie praktycznym lub teoretycznym?...
Mam kilka szybkich pytań na temat PCA: Czy PCA zakłada, że zestaw danych jest gaussowski? Co się stanie, gdy zastosuję PCA do danych z natury nieliniowych? Biorąc pod uwagę zestaw danych, proces polega najpierw na normalizacji średniej, ustawieniu wariancji na 1, wzięciu SVD, zmniejszeniu...
Mam problem z wygenerowaniem zestawu stacjonarnych kolorowych szeregów czasowych, biorąc pod uwagę ich macierz kowariancji (ich gęstości widmowe mocy (PSD) i gęstości widmowe mocy krzyżowej (CSD)). Wiem, że biorąc pod uwagę dwie serie czasowe i , mogę oszacować ich gęstość widmową mocy (PSD) i...
Jestem studentem drugiego roku, studiuję matematykę, i rozmawiałem z jednym z moich profesorów o różnicy między zdolnościami matematycznymi a zdolnościami statystycznymi. Jedną z kluczowych różnic, które poruszał, był „wyczucie danych”, które wyjaśnił jako połączenie zdolności technicznych podczas...
Użyłem wielokrotnej imputacji, aby uzyskać liczbę kompletnych zestawów danych. Użyłem metod bayesowskich na każdym z kompletnych zestawów danych, aby uzyskać rozkłady tylne dla parametru (efekt losowy). Jak mogę połączyć / połączyć wyniki dla tego parametru? Więcej kontekstu: Mój model jest...
Zostałem wezwany do pełnienia obowiązków przysięgłych. Jestem świadomy znaczenia statystyk dla niektórych prób jury. Na przykład koncepcja „stawki podstawowej” i jej zastosowanie do obliczania prawdopodobieństwa jest czasem - być może zawsze - istotna. Jakie tematy statystyczne może pożytecznie...
Mam 10 lat dziennych danych zwrotów dla 28 różnych walut. Chcę wyodrębnić pierwszy główny składnik, ale zamiast obsługiwać PCA przez całe 10 lat, chcę zastosować dwuletnie okno, ponieważ zachowania walut ewoluują, więc chcę to odzwierciedlić. Mam jednak poważny problem, to znaczy, że zarówno...