Rozważmy następujące dwa rozkłady prawdopodobieństwa P Q 0.01 0.002 0.02 0.004 0.03 0.006 0.04 0.008 0.05 0.01 0.06 0.012 0.07 0.014 0.08 0.016 0.64 0.928 Obliczyłem dywergencję Kullbacka-Leiblera, która jest równa Chcę ogólnie wiedzieć, co pokazuje ta liczba? Zasadniczo rozbieżność...
Wydaje mi się, że pomyliłem się, próbując zrozumieć, czy wartość kwantyfikacji rrr ma również wartość ppp . Jak rozumiem, w korelacji liniowej z zestawem punktów danych rrr może mieć wartość w zakresie od −1−1-1 do a ta wartość, cokolwiek to jest, może mieć wartość która pokazuje, czy jest...
Pracuję w dziedzinie problemów, w której ludzie często zgłaszają ROC-AUC lub AveP (średnia precyzja). Jednak ostatnio znalazłem artykuły, które zamiast tego optymalizują straty logów , podczas gdy jeszcze inni zgłaszają utratę zawiasów . Rozumiem, w jaki sposób obliczane są te wskaźniki, ale...
Z dowolnego ogólnego algorytmu próbkowania można wywnioskować algorytm optymalizacji. Rzeczywiście, aby zmaksymalizować dowolną funkcję , wystarczy pobrać próbki z . Dla wystarczająco małego próbki te spadną w pobliżu globalnego maksimum (lub lokalnych maksimów w praktyce) funkcji .g ∼ e f / T T...
Miałem nadzieję, że ktoś może zaproponować argument wyjaśniający, dlaczego zmienne losowe Y1=X2−X1Y1=X2−X1Y_1=X_2-X_1 i Y2=X1+X2Y2=X1+X2Y_2=X_1+X_2 , o standardowym rozkładzie normalnym, są statystycznie niezależne. Dowód tego faktu łatwo wywodzi się z techniki MGF, ale uważam ją za wyjątkowo...
Niektórzy z was mogli przeczytać ten miły artykuł: O'Hara RB, Kotze DJ (2010) Nie log-transform danych zliczania. Metody w ekologii i ewolucji 1: 118–122. klick . W mojej dziedzinie badań (ekotoksykologia) mamy do czynienia ze słabo powielonymi eksperymentami, a GLM nie są szeroko stosowane....
Tło: Uwaga: Mój zestaw danych i kod r są zawarte poniżej tekstu Chciałbym użyć AIC do porównania dwóch modeli efektów mieszanych wygenerowanych przy użyciu pakietu lme4 w R. Każdy model ma jeden ustalony efekt i jeden efekt losowy. Efekt stały różni się w zależności od modelu, ale efekt losowy...
Ogólnie, jaka jest różnica między E ( X | Y )E(X|Y)E(X|Y) i E ( X | Y = y )E(X|Y=y)E(X|Y=y) ? Poprzednia jest funkcją y,yy a ostatnia jest funkcją xxx ? To takie mylące
Rozumiem pojęcie, że jest średnią, gdy zmienna kategorialna jest równa 0 (lub jest grupą odniesienia), co daje końcową interpretację, że współczynnik regresji jest różnicą średniej z dwóch kategorii. Zakładam, że nawet przy> 2 kategoriach każda wyjaśnia różnicę między średnią tej kategorii a...
Problem pojawił się wcześniej, ale chcę zadać konkretne pytanie, które będzie próbowało uzyskać odpowiedź, która wyjaśni (i sklasyfikuje): W „Asymptotics Poor Man” zachowuje się wyraźne rozróżnienie (a) sekwencja zmiennych losowych, która zbiega się w prawdopodobieństwie do stałej w...
Zaczerpnięte z Grimmet i Stirzaker : Pokaż, że nie może być tak, że U=X+YU=X+YU=X+Y gdzie UUU jest równomiernie rozmieszczone na [0,1], a XXX i YYY są niezależne i identycznie rozmieszczone. Nie należy zakładać, że X i Y są zmiennymi ciągłymi. Prosty dowód sprzeczności jest wystarczający dla...
Mam model zestawu danych Filmy i użyłem regresji: model <- lm(imdbVotes ~ imdbRating + tomatoRating + tomatoUserReviews+ I(genre1 ** 3.0) +I(genre2 ** 2.0)+I(genre3 ** 1.0), data = movies) library(ggplot2) res <- qplot(fitted(model), resid(model)) res+geom_hline(yintercept=0) Co dało...
Co należy rozumieć przez stwierdzenie, że kurtoza rozkładu normalnego wynosi 3. Czy oznacza to, że na linii poziomej wartość 3 odpowiada prawdopodobieństwu szczytowemu, tj. 3 jest trybem systemu? Kiedy patrzę na normalną krzywą, wydaje się, że szczyt występuje w środku, czyli równy 0. Więc...
Chcę utworzyć kod do rysowania ACF i PACF na podstawie danych szeregów czasowych. Podobnie jak ten wygenerowany wykres z minitabu (poniżej). Próbowałem przeszukać formułę, ale nadal nie rozumiem jej dobrze. Czy mógłbyś mi powiedzieć formułę i jak jej użyć, proszę? Jaka jest pozioma czerwona...
Załóżmy, że mam niezależnych źródeł, i obserwuję wypukłych mieszanin: \ begin {align} Y_1 & = a_ {11} X_1 + a_ {12} X_2 + \ cdots + a_ {1n} X_n \\ ... & \\ Y_m & = a_ {m1} X_1 + a_ {m2} X_2 + \ cdots + a_ {mn} X_n \ end {align}X 1 , X 2 , . . . , X n m Y
Na blogu znalazłem następujące wyjaśnienie i chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieprzechodniości korelacji: Mamy następujące niepodważalne fakty: Przeciętnie istnieje różnica w objętości mózgu między mężczyznami i kobietami Istnieje korelacja między IQ a rozmiarem mózgu;...
Sekwencja estymatorów UnUnU_n dla parametru θθ\theta jest asymptotycznie normalny czy n−−√(Un−θ)→N(0,v)n(Un−θ)→N(0,v)\sqrt{n}(U_n - \theta) \to N(0,v). (źródło) Następnie nazywamyvvvasymptotyczną wariancjąUnUnU_n. Jeśli ta wariancja jest równawiązaniu Cramer-Rao, mówimy, że estymator / sekwencja...
Niektórzy autorzy (np. Pallant, 2007, s. 225; patrz zdjęcie poniżej) sugerują obliczenie wielkości efektu dla testu rang podpisanego przez Wilcoxona poprzez podzielenie statystyki testu przez pierwiastek kwadratowy z liczby obserwacji: r=Znx+ny√r=Znx+nyr = \frac{Z}{\sqrt{n_x + n_y}} Zjest...
Powiedzmy, że mam próbkę i próbkę bootstrap z tej próbki dla stastitic (np. Średnia). Jak wszyscy wiemy, że ta próbka bootstrap szacuje się podział próbkowania estymatora statystyki.χχ\chi Czy średnia dla tej próby ładowania początkowego jest lepszym oszacowaniem statystyki populacji niż...
W ramach mojej pracy magisterskiej pracuję nad opracowaniem modelu statystycznego dla przejść między różnymi stanami, określonego statusem serologicznym. Na razie nie podam zbyt wielu szczegółów w tym kontekście, ponieważ moje pytanie jest bardziej ogólne / teoretyczne. W każdym razie, mam...