Bezstronna ważona wariancja została już omówiona tutaj i gdzie indziej, ale nadal wydaje się, że istnieje zaskakująca ilość zamieszania. Wydaje się, że istnieje zgoda co do formuły przedstawionej w pierwszym linku, a także w artykule w Wikipedii . To również wygląda na wzór używany przez R,...
Chcę przeprowadzić analizę ANCOVA danych dotyczących gęstości epifitów roślinnych. Na początku chciałbym wiedzieć, czy istnieje jakakolwiek różnica w gęstości rośliny między dwoma zboczami, jednym N i jednym S, ale mam inne dane, takie jak wysokość, otwartość czaszy i wysokość rośliny...
Zanim zadam pytanie, pozwólcie, że przedstawię wam nieco więcej informacji na temat tego, co wiem o statystykach, abyście lepiej rozumieli rodzaje zasobów, których szukam. Jestem studentem psychologii i jako taki korzystam ze statystyk prawie codziennie. Do tej pory znam dość szeroki wachlarz...
Zastanawiałem się, czy istnieje związek między a testem F.R2R2R^2 Zwykle i mierzy siłę związek liniowy w regresji.R2=∑(Y^t−Y¯)2/T−1∑(Yt−Y¯)2/T−1R2=∑(Y^t−Y¯)2/T−1∑(Yt−Y¯)2/T−1R^2=\frac {\sum (\hat Y_t - \bar Y)^2 / T-1} {\sum( Y_t - \bar Y)^2 / T-1} Test F tylko potwierdza hipotezę. Czy istnieje...
W książce Bishopa „Klasyfikacja wzorców i uczenie maszynowe” opisuje technikę regularyzacji w kontekście sieci neuronowych. Nie rozumiem jednak akapitu opisującego, że podczas procesu szkolenia liczba stopni swobody rośnie wraz ze złożonością modelu. Odpowiedni cytat jest następujący:...
W przypadku płaskiego przejęcia estymatory ML (częste - maksymalne prawdopodobieństwo) i MAP (bayesowskie - maksymalne a posteriori) pokrywają się. Mówiąc bardziej ogólnie, mówię o estymatorach punktowych wyprowadzonych jako optymalizatory niektórych funkcji strat. To znaczy (Bayesa) x...
W małym problemie z klasyfikacją tekstu, na który patrzyłem, Naive Bayes wykazywał wydajność podobną lub większą niż SVM i byłem bardzo zdezorientowany. Zastanawiałem się, jakie czynniki decydują o zwycięstwie jednego algorytmu nad drugim. Czy są sytuacje, w których nie ma sensu używać Naive Bayes...
Jak mogę zrozumieć, co robi jądro RBF w SVM? Rozumiem matematykę, ale czy jest sposób, aby poczuć, kiedy to jądro będzie przydatne? Czy wyniki z kNN byłyby powiązane z SVM / RBF, ponieważ RBF zawiera odległości wektorowe? Czy jest sposób, aby poczuć wielomianowe jądro? Wiem, że im wyższy wymiar,...
Próbuję uzyskać intuicję dla każdej z głównych funkcji w nauce aktuarialnej (szczególnie dla modelu proporcjonalnych zagrożeń Coxa). Oto co mam do tej pory: f(x)f(x)f(x) : począwszy od godziny rozpoczęcia, rozkład prawdopodobieństwa, kiedy umrzesz. F(x)F(x)F(x) : tylko rozkład skumulowany. W...
Istota mojego pytania brzmi: Niech będzie wielowymiarową normalną zmienną losową ze średnią i macierzą kowariancji . Niech , tj. . Jak porównać AIC modelu dopasowanego do obserwowanych realizacji z modelem dopasowanym do obserwowanych realizacji ? μ Σ Z : = log ( Y ) Z i = log ( Y i ) , i ∈ { 1...
Zastanawiam się, jaka jest różnica między wielowymiarowym rozkładem normalnym a kopulą Gaussa, ponieważ kiedy patrzę na funkcję gęstości, wydają mi się one takie same. Moje pytanie dotyczy tego, dlaczego wprowadzono kopułę Gaussa lub jakie korzyści przynosi kopuła Gaussa lub jaka jest jej...
Obecnie próbuję zrozumieć zasadę wiarygodności i, szczerze mówiąc, wcale jej nie rozumiem. Tak więc napiszę wszystkie moje pytania jako listę, nawet jeśli mogą to być dość podstawowe pytania. Co dokładnie oznacza wyrażenie „wszystkie informacje” w kontekście tej zasady? (ponieważ wszystkie...
Nie jestem przyzwyczajony do używania zmiennych w formacie daty w R. Zastanawiam się tylko, czy można dodać zmienną daty jako zmienną objaśniającą w modelu regresji liniowej. Jeśli to możliwe, jak możemy interpretować współczynnik? Czy to wpływ jednego dnia na zmienną wyniku? Zobacz moją istotę z...
Artykuł w Wikipedii na temat analizy głównych komponentów stwierdza, że Istnieją wydajne algorytmy do obliczania SVD bez konieczności formowania macierzy , więc obliczanie SVD jest obecnie standardowym sposobem obliczania analizy głównych składników z macierzy danych, chyba że wymagana jest...
Mam następujący histogram danych zliczania. I chciałbym dopasować do niego dyskretny rozkład. Nie jestem pewien, jak powinienem to zrobić. Czy powinienem najpierw nałożyć na histogram rozkład dyskretny, powiedzmy ujemny rozkład dwumianowy, aby uzyskać parametry rozkładu dyskretnego, a następnie...
Interesuje mnie, czy „korelacja” trzech zmiennych jest czymś, a jeśli tak, co by to było? Współczynnik korelacji momentu Pearsona E{(X−μX)(Y−μY)}Var(X)Var(Y)−−−−−−−−−−−−√E{(X−μX)(Y−μY)}Var(X)Var(Y)\frac{\mathrm{E}\{(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)\}}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)\mathrm{Var}(Y)}} Teraz pytanie...
Mam zestaw danych zawierający głównie zmienne finansowe (120 funkcji, 4k przykładów), które są w większości wysoce skorelowane i bardzo głośne (na przykład wskaźniki techniczne), dlatego chciałbym wybrać około 20-30 do późniejszego użycia ze szkoleniem modelu (klasyfikacja binarna) - zwiększyć...
Jestem naprawdę oszołomiony faktem, że Poisson GLM akceptuje liczby niecałkowite! Popatrz: Dane (treść data.txt): 1 2001 0.25 1 1 2002 0.5 1 1 2003 1 1 2 2001 0.25 1 2 2002 0.5 1 2 2003 1 1 Skrypt R: t <- read.table("data.txt") names(t) <- c('site', 'year', 'count', 'weight') tm <-...
Nie rozumiem wyjaśnienia w Rpliku pomocy dla efektów () : Dla modelu liniowego dopasowanego przez lmlubaov , efektami są nieskorelowane wartości pojedynczego stopnia swobody uzyskane przez rzutowanie danych na kolejne ortogonalne podprzestrzenie generowane przez rozkład QR podczas procesu...
Mam niezależną zmienną o nazwie „jakość”; ta zmienna ma 3 tryby odpowiedzi (zła jakość; średnia jakość; wysoka jakość). Chcę wprowadzić tę zmienną niezależną do mojej wielokrotnej regresji liniowej. Kiedy mam binarną zmienną niezależną (zmienną fikcyjną, mogę kodować 0/ 1), łatwo jest wprowadzić ją...