Nie rozumiem użycia kontrastów wielomianowych w dopasowaniu regresji. W szczególności mam na myśli kodowanie stosowane Rw celu wyrażenia zmiennej interwałowej (zmienna porządkowa z równo rozmieszczonymi poziomami), opisanej na tej stronie . W przykładzie tej strony , jeśli dobrze zrozumiałem, R...
Wygląda na to, że KNN jest algorytmem uczenia się dyskryminującego, ale nie mogę znaleźć żadnych źródeł online potwierdzających to. Czy KNN jest dyskryminującym algorytmem uczenia
Czy pliki pdf, pmf i cdf zawierają te same informacje? Dla mnie pdf podaje całe prawdopodobieństwo do pewnego punktu (w zasadzie do obszaru pod prawdopodobieństwem). Pmf podają prawdopodobieństwo pewnego punktu. CDF podaje prawdopodobieństwo w pewnym punkcie. Więc dla mnie pdf i cdf mają te...
Szukam konkretnych, rzeczywistych przypadków, w których związek przyczynowy został niewłaściwie wywnioskowany na podstawie dowodów na korelację. W szczególności interesują mnie przykłady, które spełniają następujące kryteria: Istnienie związku przyczynowego zostało zaakceptowane jako fakt...
Cześć chłopaki, znalazłem jeden lub dwa artykuły, które używają regresji grzbietu (dla danych koszykówki). Zawsze kazano mi ustandaryzować moje zmienne, jeśli prowadziłem regresję grzbietu, ale po prostu kazano mi to zrobić, ponieważ grzbiet był wariantem skali (regresja grzbietu nie była tak...
Podstawowe kursy statystyki często sugerują zastosowanie rozkładu normalnego do oszacowania średniej parametru populacji, gdy wielkość próby n jest duża (zwykle powyżej 30 lub 50). Rozkład T studenta jest stosowany dla mniejszych próbek w celu uwzględnienia niepewności w odchyleniu standardowym...
Muszę wygenerować liczby losowe po rozkładzie normalnym w przedziale (a,b)(a,b)(a,b) . (Pracuję w R.) Wiem, że funkcja rnorm(n,mean,sd)wygeneruje losowe liczby po rozkładzie normalnym, ale jak ustawić limity interwałów w tym zakresie? Czy są do tego dostępne jakieś konkretne funkcje...
Wiemy, że zerowa korelacja nie oznacza niezależności. Interesuje mnie, czy niezerowa korelacja implikuje zależność - tj. Jeśli Corr(X,Y)≠0Corr(X,Y)≠0\text{Corr}(X,Y)\ne0 dla niektórych zmiennych losowych i , możemy ogólnie powiedzieć, że ?XXXYYYfX,Y(x,y)≠fX(x)fY(y)fX,Y(x,y)≠fX(x)fY(y)f_{X,Y}(x,y)...
Po krótkich poszukiwaniach niewiele znajduję informacji na temat włączania wag obserwacyjnych / błędów pomiarowych do analizy głównych składników. To, co uważam, polega na iteracyjnych podejściach obejmujących wagi (np. Tutaj ). Moje pytanie brzmi: dlaczego to podejście jest konieczne? Dlaczego nie...
Mam pytanie dotyczące pominiętej zmienności stronniczej w regresji logistycznej i liniowej. Powiedzmy, że pomijam niektóre zmienne z modelu regresji liniowej. Udawaj, że te pominięte zmienne nie są skorelowane ze zmiennymi, które zawarłem w moim modelu. Te pominięte zmienne nie wpływają na...
Właśnie przeczytałem o miary dewiacji dla regresji logistycznej. Jednak część zwana modelem nasyconym nie jest dla mnie jasna. Przeprowadziłem obszerne wyszukiwanie w Google, ale żaden z wyników nie odpowiedział na moje pytanie. Do tej pory dowiedziałem się, że model nasycony ma parametr dla...
Mógłbym skorzystać z pewnych wskazówek dotyczących prezentacji niektórych danych. Ten pierwszy wykres stanowi porównanie kontroli przypadku dla cytokiny IL-10. Ręcznie ustawiłem oś y, aby zawierała 99% danych. Ustawiłem to ręcznie, ponieważ grupa przypadków ma skrajnie odstające...
Rozważmy proces AR (2) o średnim środku Xt=ϕ1Xt−1+ϕ2Xt−2+ϵtXt=ϕ1Xt−1+ϕ2Xt−2+ϵtX_t=\phi_1X_{t-1}+\phi_2X_{t-2}+\epsilon_t gdzie ϵtϵt\epsilon_t jest standardowym procesem białego szumu. Tylko dla uproszczenia niech mnie nazywają ϕ1=bϕ1=b\phi_1=b i ϕ2=aϕ2=a\phi_{2}=a . Skupiając się na pierwiastkach...
To jest mój pierwszy post na StackExchange, ale od dłuższego czasu używam go jako zasobu, zrobię co w mojej mocy, aby użyć odpowiedniego formatu i wprowadzić odpowiednie zmiany. Jest to również pytanie wieloczęściowe. Nie byłem pewien, czy powinienem podzielić pytanie na kilka różnych postów, czy...
Odpowiedź na pytanie Związek między współczynnikami korelacji phi, Matthewsa i Pearsona? pokazuje, że wszystkie trzy współczynniki są równoważne. Nie jestem ze statystyk, więc powinno to być łatwe pytanie. Artykuł Matthewsa (www.sciencedirect.com/science/article/pii/0005279575901099) opisuje, co...
Mam najwyższą władzę 1, że Gibbs Sampling jest szczególnym przypadkiem algorytmu Metropolis-Hastings do próbkowania Markov Chain Monte Carlo. Algorytm MH zawsze daje prawdopodobieństwo przejścia z właściwością równowagi szczegółowej; Spodziewam się, że Gibbs też powinien. Więc gdzie w poniższym...
Używam FactoMineRdo zredukowania mojego zestawu danych pomiarów do ukrytych zmiennych. Powyższa mapa zmiennych jest dla mnie jasna do interpretacji, ale jestem zdezorientowany, jeśli chodzi o powiązania między zmiennymi a składnikiem 1. Patrząc na mapę zmiennych ddpi covjest ona bardzo blisko...
W ostatnich latach podejście strukturalne do ekonometrii w porównaniu do ekonometrii o zredukowanej formie stało się bardziej popularne. Wymaga to ścisłego połączenia teoretycznych modeli ekonomicznych i statystyk w celu oszacowania interesujących parametrów. Nakładanie bardziej teoretycznej...
Załóżmy, że normalnie rozpowszechniłem dane. Dla każdego elementu danych chcę sprawdzić, ile SD jest oddalonych od średniej. Dane mogą zawierać wartości odstające (prawdopodobnie tylko jeden, ale mogą być również dwa lub trzy) lub nie, ale ta wartość odstająca jest zasadniczo tym, czego szukam. Czy...
Zgodnie z tym artykułem wikipedii można przedstawić iloczyn prawdopodobieństwa x⋅yjako -log(x) - log(y)uczynienie obliczeń bardziej optymalnymi obliczeniowo. Ale jeśli spróbuję podać przykład, powiedz: p1 = 0.5 p2 = 0.5 p1 * p2 = 0.25 -log(p1) - log(p2) = 2 p3 = 0.1 p4 = 0.1 p3 * p4 =...