Z Wikipedii Obserwacje wpływowe to te obserwacje, które mają stosunkowo duży wpływ na przewidywania modelu regresji. Z Wikipedii Punkty dźwigni to ewentualne obserwacje dokonane przy ekstremalnych lub odległych wartościach zmiennych niezależnych, tak że brak obserwacji sąsiednich oznacza,...
Obecnie czytam o Bayesian Methods in Computation Molecular Evolution autorstwa Yang. W rozdziale 5.2 mówi o priory, a konkretnie nieinformacyjne / płaskie / niejasne / rozproszone, sprzężone i hiper-priory. Może to wymagać uproszczenia, ale czy ktoś mógłby wyjaśnić po prostu różnicę między tego...
Czy można wyodrębnić punkty danych z ruchomych danych średnich? Innymi słowy, jeśli zestaw danych zawiera tylko proste średnie ruchome z poprzednich 30 punktów, czy można wyodrębnić oryginalne punkty danych? Jeśli tak to
Mam trudności z wyprowadzeniem Hesji funkcji celu, , w regresji logistycznej, gdzie wynosi: l(θ)l(θ)l(\theta)l(θ)l(θ)l(\theta)l(θ)=∑i=1m[yilog(hθ(xi))+(1−yi)log(1−hθ(xi))]l(θ)=∑i=1m[yilog(hθ(xi))+(1−yi)log(1−hθ(xi))] l(\theta)=\sum_{i=1}^{m} \left[y_{i} \log(h_\theta(x_{i})) + (1- y_{i}) \log (1...
Jestem nowy w glmnetpakiecie i nadal nie jestem pewien, jak interpretować wyniki. Czy ktoś mógłby mi pomóc przeczytać poniższy wykres śledzenia? Wykres uzyskiwano, wykonując następujące czynności: library(glmnet) return <- matrix(ret.ff.zoo[which(index(ret.ff.zoo)==beta.df$date[2]), ]) data...
Czy ktoś może mi pomóc zrozumieć formułę korelacji Pearsona? próbka rrr = średnia z produktów standardowych punktów zmiennych i .YXXXYYY Rozumiem, dlaczego muszą znormalizować i , ale jak zrozumieć produkty obu wyników Z? YXXXYYY Ta formuła jest również nazywana „współczynnikiem korelacji...
Powiedzmy, że mam dwie lub więcej próbnych populacji n-wymiarowych ciągłych wektorów. Czy istnieje nieparametryczny sposób sprawdzenia, czy próbki te pochodzą z tego samego rozkładu? Jeśli tak, to czy jest do tego funkcja w R lub
Mam model liniowy z około 6 predyktorami i zamierzam prezentować szacunki, wartości F, wartości p itd. Zastanawiałem się jednak, jaki byłby najlepszy wykres wizualny reprezentujący indywidualny wpływ pojedynczego predyktora na zmienna odpowiedzi? Wykres punktowy? Fabuła warunkowa? Fabuła efektów?...
Załóżmy, że XXX i YYY mają skończony drugi moment. W przestrzeni Hilberta zmiennych losowych z drugim momentem skończonym (z iloczynem wewnętrznym T1,T2T1,T2T_1,T_2 zdefiniowanym przez E(T1T2)E(T1T2)E(T_1T_2) , ||T||2=E(T2)||T||2=E(T2)||T||^2=E(T^2) ), możemy interpretować E(Y|X)E(Y|X)E(Y|X) w...
Więc wykreśliłem ACF / PACF zwrotów ropy i spodziewałem się dodatniej autokorelacji, ale ku mojemu zaskoczeniu dostaję tylko znaczącą autokorelację ujemną. Jak mam interpretować powyższy wykres? Wydają się wskazywać, że istnieje tendencja do wzrostu zwrotów ropy, gdy wcześniej spadała i...
Próbuję zrozumieć logikę d-separacji w przyczynowych sieciach bayesowskich. Wiem, jak działa algorytm, ale nie do końca rozumiem, dlaczego „przepływ informacji” działa zgodnie z tym, co podano w algorytmie. Na przykład na powyższym wykresie, zastanówmy się, że podano nam tylko X i nie...
Aby CLT mógł się utrzymać, potrzebujemy rozkładu, który chcemy w przybliżeniu mieć średnią i wariancję skończoną σ 2 . Czy prawdą byłoby stwierdzenie, że w przypadku rozkładu Cauchy'ego, którego średnia i wariancja są niezdefiniowane, Centralne Twierdzenie Graniczne nie zapewnia dobrego...
Mam pewne dane (158 przypadków), które pochodzą z odpowiedzi w skali Likerta na 21 pozycji kwestionariusza. Naprawdę chcę / muszę przeprowadzić analizę regresji, aby zobaczyć, które pozycje w kwestionariuszu przewidują odpowiedź na ogólny element (zadowolenie). Odpowiedzi nie są normalnie...
Testy permutacyjne (zwane również testem randomizacji, testem ponownej randomizacji lub testem dokładnym) są bardzo przydatne i przydają się, gdy t-testnie jest spełnione założenie o rozkładzie normalnym wymagane na przykład i gdy transformacja wartości przez ranking test nieparametryczny,...
To bardzo podstawowe pytanie. Dlaczego używamy rozkładu chi-kwadrat? Jakie jest znaczenie tej dystrybucji? Dlaczego ten rozkład służy do tworzenia przedziału ufności dla wariancji? Każde miejsce, w którym szukam wyjaśnień, po prostu przedstawia ten fakt, wyjaśniając, kiedy używać chi, ale nie...
W programie Libre Office Calc rand()dostępna jest funkcja, która wybiera losową wartość od 0 do 1 z jednolitego rozkładu. Prawdopodobnie jestem trochę zardzewiały, więc kiedy zobaczyłem następujące zachowanie, byłem zaskoczony: A = 200 x 1 kolumna z rand()^2 B = 200 x 1 kolumna z...
Chciałbym dopasować wyjścia lmera (naprawdę blasku) do dwumianowego przykładu zabawki. Przeczytałem winiety i wierzę, że rozumiem, co się dzieje. Ale najwyraźniej nie. Po utknięciu, naprawiłem „prawdę” w kategoriach efektów losowych i poszedłem po ocenie samych ustalonych efektów. Podaję ten kod...
Próbuję zrozumieć, w jaki sposób parametry są szacowane w modelowaniu ARIMA / Box Jenkins (BJ). Niestety żadna z książek, które napotkałem, nie opisuje szczegółowo procedury szacowania, takiej jak procedura szacowania wiarygodności logarytmicznej. Znalazłem stronę internetową / materiały...
Pracuję nad szeregiem czasowym, którego wartości są ściśle pozytywne . Pracując z różnymi modelami, w tym AR, MA, ARMA itp., Nie mogłem znaleźć łatwego sposobu na osiągnięcie ściśle pozytywnych prognoz. Używam R do robienia moich prognoz, a wszystko, co mogłem znaleźć, to Prognoza.hts {hts}, który...
Jestem zdezorientowany w stosowaniu oczekiwań w mianowniku. E(1/X)=?E(1/X)=?E(1/X)=\,? czy może być