Czy termin „wnioskowanie statystyczne” obejmuje tylko testowanie hipotez, czy obejmuje również oszacowanie punktowe, oszacowanie przedziału itp. Referencje będą mile widziane.
W regresji liniowej , dlaczego nazywa się macierzą projektową? Czy można zaprojektować lub skonstruować dowolnie, tak jak w sztuce?Y=XβY=XβY=
Czy możesz podać powód zastosowania testu jednostronnego w teście analizy wariancji? Dlaczego stosujemy test jednostronny - test F - w
1. Problem Mam pomiarów zmiennej , gdzie t = 1 , 2 , . . , N , na które mają rozkład f a t ( R t ) uzyskanej poprzez MCMC, który dla uproszczenia będzie zakładać, że jest to Gaussa o średniej μ T a zmienność σ 2 t .ytyty_tt = 1 , 2 , . . , nt=1,2,..,nt=1,2,..,nfayt(...
Czy jest jakaś literatura, która bada wybór wielkości mini-partii podczas stochastycznego spadku gradientu? Z mojego doświadczenia wynika, że jest to wybór empiryczny, zwykle znajdowany w drodze weryfikacji krzyżowej lub przy użyciu różnych reguł. Czy dobrym pomysłem jest powolne zwiększanie...
Muszę wyprowadzić wyrażenia analityczne dla funkcji autokowariancji procesu ARMA (2,1) oznaczonej przez:γ(k)γ(k)\gamma\left(k\right) yt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵtyt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵty_t=\phi_1y_{t-1}+\phi_2y_{t-2}+\theta_1\epsilon_{t-1}+\epsilon_t Więc wiem,...
Muszę oszacować wyjściową funkcję hazardu w zależnym od czasu modelu Coxaλ0( t )λ0(t)\lambda_0(t) λ ( t ) = λ0( t ) exp( Z( t )′β)λ(t)=λ0(t)exp(Z(t)′β)\lambda(t) = \lambda_0(t) \exp(Z(t)'\beta) Podczas kursu Survival pamiętam, że bezpośrednia pochodna skumulowanej funkcji hazardu ( ) nie byłaby...
Próbkowanie z wymianą ma dwie zalety w porównaniu z próbkowaniem bez wymiany, tak jak to widzę: 1) Nie musisz się martwić o skończoną korektę populacji. 2) Istnieje szansa, że elementy z populacji zostaną narysowane wiele razy - wtedy możesz przetworzyć pomiary i zaoszczędzić czas. Oczywiście...
Właśnie rozpoczął budowę modeli Stan ; aby zbudować znajomość narzędzia, pracuję nad niektórymi ćwiczeniami z analizy danych bayesowskich (wydanie 2). W Waterbuck wykonywania zakłada, że dane , z nieznany. Ponieważ Hamiltonian Monte Carlo nie zezwala na parametry dyskretne, zadeklarowałem jako...
Przeprowadziłem glm.nb przez glm1<-glm.nb(x~factor(group)) gdzie grupa jest kategorialna, a x jest zmienną metryczną. Kiedy próbuję uzyskać podsumowanie wyników, otrzymuję nieco inne wyniki, w zależności od tego, czy używam summary()lub summary.glm. summary(glm1)daje mi ... Coefficients:...
Najwyraźniej jest tak, że jeśli , toXja∼ N.( 0 , 1 )Xi∼N(0,1)X_i \sim N(0,1) X1X2)+ X3)X4∼ L a p l a c e ( 0 , 1 )X1X2+X3X4∼Laplace(0,1)X_1 X_2 + X_3 X_4 \sim \mathrm{Laplace(0,1)} Widziałem artykuły na temat dowolnych kwadratowych form, które zawsze skutkują okropnymi niecentralnymi wyrażeniami...
Próbowałem nauczyć się i stosować modele ARIMA. Czytałem doskonały tekst na temat ARIMA autorstwa Pankratza - Prognozowanie przy użyciu Univariate Box - Jenkins Models: Concepts and Cases . W tekście autor podkreśla przede wszystkim oszczędność w wyborze modeli ARIMA. Zacząłem grać z...
Często diagnozowałem moje dane wielowymiarowe za pomocą PCA (dane omiczne z setkami tysięcy zmiennych i dziesiątkami lub setkami próbek). Dane często pochodzą z eksperymentów z kilkoma kategorycznymi zmiennymi niezależnymi definiującymi niektóre grupy, i często muszę przejść przez kilka składników,...
Pracuję nad czymś w rodzaju następującego problemu. Mam grupę użytkowników i N książek. Każdy użytkownik tworzy uporządkowany ranking wszystkich książek, które przeczytał (co jest prawdopodobnie podzbiorem N książek), np. Książka 1> Książka 40> Książka 25. Teraz chcę przekształcić te...
Przeczytałem kilka wyjaśnień na temat właściwości modeli liniowych vs nieliniowych, ale czasami nie jestem pewien, czy model pod ręką jest liniowy czy nieliniowy. Na przykład, czy następujący model jest liniowy czy nieliniowy? yt=β0+β1B(L;θ)Xt+εtyt=β0+β1B(L;θ)Xt+εty_t=\beta_0 +...
Pracowałem nad modelem logistycznym i mam trudności z oceną wyników. Mój model to dwumianowy logit. Moje zmienne objaśniające to: zmienna kategorialna z 15 poziomami, zmienna dychotomiczna i 2 zmienne ciągłe. Mój N jest duży> 8000. Staram się modelować decyzję firm o inwestowaniu. Zmienna...
Przeczytałem już wszystkie strony w tej witrynie, próbując znaleźć odpowiedź na mój problem, ale wydaje się, że nikt nie jest właściwy dla mnie ... Najpierw wyjaśnię ci dane, z którymi pracuję ... Powiedzmy, że mam wektor tablicowy z kilkoma nazwami miast, po jednym dla każdego z 300...
Trudno mi znaleźć sposób na obliczenie wartości p dla obszaru pod charakterystyką operatora odbiornika (ROC). Mam zmienną ciągłą i wynik testu diagnostycznego. Chcę sprawdzić, czy AUROC jest statystycznie istotny. Znalazłem wiele pakietów zajmujących się krzywymi ROC: pROC, ROCR, caTools,...
Z moich wyników wynika, że GLM Gamma spełnia większość założeń, ale czy jest to opłacalne ulepszenie w stosunku do transformowanego logarytmicznie LM? Większość literatury, którą znalazłem, dotyczyła Poissona lub dwumianowego GLM. Uważam, że artykuł OCENA OGÓLNYCH ZAŁOŻEŃ MODELI LINIOWYCH Z...
Chciałbym użyć imputacji do zastąpienia brakujących wartości w moim zbiorze danych z pewnymi ograniczeniami. Na przykład chciałbym, aby zmienna przypisana x1była większa lub równa sumie moich dwóch innych zmiennych, powiedzmy x2i x3. Chcę też x3zostać przypisany przez jeden 0lub >= 14i chcę...