Piszę skrypt analizujący czasy uruchamiania procesów. Nie jestem pewien ich dystrybucji, ale chcę wiedzieć, czy proces działa „za długo”. Do tej pory korzystałem z 3 standardowych odchyleń czasów ostatniego uruchomienia (n> 30), ale powiedziano mi, że nie zapewnia to niczego użytecznego, jeśli...
Test t do testowania, czy średnia normalnie rozłożonej próbki jest równa stałej, jest testem Walda, poprzez oszacowanie standardowego odchylenia średniej próbki na podstawie informacji Fishera o rozkładzie normalnym w średniej próbki. Ale statystyka testu w teście t ma rozkład t-studenta, podczas...
Załóżmy że są prostą losową próbką z rozkładu Normal .X1,X2,...,XnX1,X2,...,XnX_1, X_2, \, ... \, , X_n(μ,σ2)(μ,σ2)(\mu,\sigma^2) Jestem zainteresowany przeprowadzeniem następującego testu hipotez: dla danej stałej .H0:|μ|≤cH1:|μ|>c,H0:|μ|≤cH1:|μ|>c, H_0: | \mu| \le c \\ H_1: |\mu| >...
Chciałbym ocenić kilka różnych modeli, które przewidują zachowanie na poziomie miesięcznym. Dane są zbilansowane, a 100 000, a 12. Rezultatem jest udział w koncercie w danym miesiącu, więc wynosi około 80% ludzi w dowolnym miesiącu, ale długi ogon dużych użytkowników jest długi. Przewidywane...
Wcześniej dowiedziałem się o rozkładach próbkowania, które dały wyniki, które były dla estymatora, pod względem nieznanego parametru. Na przykład dla rozkładów próbkowania i w modelu regresji liniowejβ^0β^0\hat\beta_0β^1β^1\hat\beta_1Yi=βo+β1Xi+εiYi=βo+β1Xi+εiY_i = \beta_o + \beta_1 X_i +...
Krótka wersja: czy jest wstęp do pism Ronalda Fishera (artykułów i książek) na temat statystyki, który jest skierowany do osób z niewielkim lub zerowym doświadczeniem w statystyce? Myślę o czymś w rodzaju „czytelnika Fishera z komentarzem” skierowanego do niestatystów. Poniżej uzasadniam to...
Jakie są znane górne granice tego, jak często norma euklidesowa jednolicie wybranego elementu będzie większy niż podany próg?{−n, −(n−1), ..., n−1, n}d{−n, −(n−1), ..., n−1, n}d\:\{-n,~-(n-1),~...,~n-1,~n\}^d\: Interesują mnie głównie granice, które zbiegają się wykładniczo do zera, gdy jest...
Czy możesz polecić jakieś książki, artykuły, eseje, samouczki / kursy online itp., Które byłyby interesujące i użyteczne dla epidemiologa / biostatysty do poznania filozofii przyczynowości / wnioskowania przyczynowego? Wiem sporo na temat wnioskowania przyczynowego z frameworku epi i biostatów,...
Mam macierzy kowariancji i chcę podzielić zmienne na klastrów za pomocą hierarchicznego grupowania (na przykład, aby posortować macierz kowariancji).kn × nn×nn \times nkkk Czy istnieje typowa funkcja odległości między zmiennymi (tj. Między kolumnami / rzędami kwadratowej macierzy kowariancji)? A...
Czy ktoś może pomóc w wyjaśnieniu pojęciowym, w jaki sposób tworzone są prognozy dla nowych danych, gdy stosuje się wygładzanie / splajny dla modelu predykcyjnego? Na przykład, biorąc pod uwagę model stworzony przy użyciu gamboostw mboostopakowaniu w R, p-splajnów, jak są prognozy dla nowych...
Pracuję nad problemem wielorękiego bandyty, w którym nie mamy żadnych informacji na temat dystrybucji nagród. Znalazłem wiele artykułów, które gwarantują żal granice dla rozkładu o znanym wiązaniu i dla ogólnych rozkładów ze wsparciem w [0,1]. Chciałbym dowiedzieć się, czy istnieje sposób na...
Załóżmy, że mamy dwa parametry, i . Mamy również dwa estymatory maksymalnego prawdopodobieństwa i oraz dwa przedziały ufności dla tych parametrów. Czy istnieje sposób na zbudowanie przedziału ufności dla ?p 2 ^ p 1 ^ p 2 p 1 p
Jakie są „najlepsze” wskaźniki dla macierzy kowariancji i dlaczego? Jest dla mnie jasne, że Frobenius i c nie są odpowiednie, a parametryzacje kątów również mają swoje problemy. Intuicyjnie można chcieć kompromisu między tymi dwoma, ale chciałbym również wiedzieć, czy istnieją inne aspekty, o...
Jak możesz udowodnić, że równania normalne: mają jedno lub więcej rozwiązań bez założenia, że X jest odwracalny?( XT.X) β= XT.Y(XTX)β=XTY(X^TX)\beta = X^TY Domyślam się tylko, że ma to coś wspólnego z uogólnioną odwrotnością, ale jestem całkowicie
Mam zestaw punktów danych w przestrzeni N-wymiarowej. Ponadto mam centroid w tej samej przestrzeni N-wymiarowej. Czy istnieją jakieś podejścia, które pozwalają mi rzutować te punkty danych w dwuwymiarową przestrzeń, zachowując informacje o odległości względnej w pierwotnej przestrzeni. Czy PCA jest...
Daj mi pomysł, jak efektywnie przekodować zmienną kategorialną (czynnik) do zestawu ortogonalnych wielomianowych zmiennych kontrastowych. W przypadku wielu typów zmiennych kontrastu (np. Odchylenie, prosty, Helmert itp.) Przejście jest następujące: Skomponuj macierz współczynników kontrastu...
Próbuję zrozumieć całą wariancję / błąd standardowy w szeregu czasowym zwrotów finansowych i myślę, że utknąłem. Mam szereg miesięcznych danych o zwrocie zapasów (nazwijmy to ), które mają oczekiwaną wartość 1,00795 i wariancję 0,000228 (standardowe odchylenie to 0,01512). Próbuję obliczyć...
Nie jestem pewien, czy jest to odpowiednie dla tej witryny, ale rozpoczynam studia magisterskie z informatyki (BS w matematyce stosowanej) i chcę uzyskać solidne doświadczenie w uczeniu maszynowym (najprawdopodobniej zamierzam doktorat). Jednym z moich sub-zainteresowań są sieci neuronowe. Jakie...
Za pomocą bootstrap obliczam wartości p testów istotności, stosując dwie metody: ponowne próbkowanie w ramach hipotezy zerowej i liczenie wyników co najmniej tak ekstremalnych, jak wynik pochodzący z pierwotnych danych ponowne próbkowanie w ramach alternatywnej hipotezy i liczenie wyników co...
Mam model regresji liniowej, w którym zmienna zależna jest rejestrowana, a zmienna niezależna jest liniowa. Współczynnik nachylenia dla kluczowej zmiennej niezależnej jest ujemny: . Nie jestem pewien, jak interpretować.- .0564-.0564-.0564 Czy używam wartości bezwzględnej, a następnie zmieniam ją...