Na str. 34 wstępu do nauki statystycznej :\newcommand{\Var}{{\rm Var}} Choć dowód matematyczny jest poza zakresem tej książki, jest możliwe, aby pokazać, że oczekiwany MSE testy, dla danej wartości , zawsze można rozłożyć na sumę trzech podstawowych ilości: w sprzeczności z f ( x 0 ) , kwadrat...
Staram się zrozumieć i wiedzieć, co zgłosić na podstawie analizy niektórych danych przy użyciu modelu uśrednionego w R. Używam następującego skryptu do analizy wpływu metody pomiaru na daną zmienną: Oto zestaw danych: https://www.dropbox.com/s/u9un273gzw9o30u/VMT4.csv?dl=0 Model do...
Dla dwóch dyskretnych rozkładów i , entropia krzyżowa jest zdefiniowana jakoqpppqqq H(p,q)=−∑xp(x)logq(x).H(p,q)=−∑xp(x)logq(x).H(p,q)=-\sum_x p(x)\log q(x). Zastanawiam się, dlaczego byłby to intuicyjny pomiar odległości między dwoma rozkładami prawdopodobieństwa? Widzę, że jest entropią ,...
Próbuję dokonać wyboru modelu na niektórych predyktorach kandydujących przy użyciu LASSO z ciągłym wynikiem. Celem jest wybór optymalnego modelu o najlepszej wydajności predykcji, co zwykle można wykonać przez K-krotnie walidację krzyżową po uzyskaniu ścieżki rozwiązania parametrów strojenia z...
Używam feed-forward NN. Rozumiem tę koncepcję, ale moje pytanie dotyczy wag. Jak możesz je interpretować, tj. Co one reprezentują lub jak można je zniszczyć (oprócz współczynników funkcji)? Znalazłem coś, co nazywa się „przestrzenią ciężarów”, ale nie jestem pewien, co to...
Ostatnio widzieliśmy pojawienie się Residual Neural Net, w której każda warstwa składa się z modułu obliczeniowego i połączenia skrótowego, które zachowuje dane wejściowe do warstwy, takie jak dane wyjściowe z i-tej warstwy: Sieć pozwala wydobyć pozostałe cechy i pozwala na głębszą głębię, będąc...
Czytałem artykuł normalizacyjny partii [1] i miał jedną sekcję, w której znajduje się przykład, próbując pokazać, dlaczego normalizacja musi być wykonana ostrożnie. Szczerze mówiąc, nie rozumiem, jak działa ten przykład, i naprawdę jestem bardzo ciekawy, jak rozumieją, jak drukują. Najpierw pozwól...
Wcześniej uczestniczyłem w kursie ML, ale teraz, kiedy pracuję nad projektami związanymi z ML w mojej pracy, ciężko walczę o jego zastosowanie. Jestem pewien, że rzeczy, które robię, były wcześniej badane / zajmowane, ale nie mogę znaleźć konkretnych tematów. Wszystkie przykłady uczenia...
W moim podejściu do problemu eksperymentuję z regresją krokową ze względu na różnorodność. Mam więc 2 pytania: Jakie są zalety regresji stopniowej? Jakie są jego szczególne zalety? Co sądzisz o podejściu hybrydowym, w którym używasz regresji krokowej, aby wybierać funkcje, a następnie stosujesz...
Zastanawiałem się, czy istnieją jakieś techniki uczenia maszynowego (bez nadzoru) do modelowania danych podłużnych? Zawsze korzystałem z modeli efektów mieszanych (głównie nieliniowych), ale zastanawiałem się, czy istnieją inne sposoby na to (wykorzystanie uczenia maszynowego). Przez uczenie...
Ok, więc trochę mgliste w kilku sprawach, każda pomoc byłaby mile widziana. Rozumiem, że model regresji liniowej jest przewidziany przez oczekiwanie warunkowe E(Y|X)=b+Xb+emi(Y|X)=b+Xb+miE(Y|X)=b+Xb+e Czy zakładamy, że zarówno jak i są zmiennymi losowymi o nieznanym rozkładzie...
Szukam modelu między cenami energii a pogodą. Mam cenę MWatt kupioną między krajami Europy i wiele wartości pogodowych (pliki Grib). Co godzinę przez okres 5 lat (2011-2015). Cena za dzień To jest dziennie przez jeden rok. Mam to na godziny przez 5 lat. Przykład pogody 3Dscatterplot, w...
Mam półgodzinne dane zapotrzebowania, które są szeregami czasowymi obejmującymi wiele sezonów. Użyłem tbatsw forecastpakiecie w R i uzyskałem takie wyniki: TBATS(1, {5,4}, 0.838, {<48,6>, <336,6>, <17520,5>}) Czy to oznacza, że seria niekoniecznie wykorzystuje transformację...
Jestem bardzo nowy w osadzaniu słów. Chcę wyobrazić sobie, jak wyglądają dokumenty po nauce. Czytałem, że t-SNE jest podejściem do tego. Mam 100 000 dokumentów o 250 wymiarach jako rozmiarze osadzenia. Dostępnych jest również kilka pakietów. Jednak w przypadku t-SNE nie wiem, ile iteracji, wartość...
Załóżmy, że jest równomiernie rozmieszczony na . Niech i . Pokaż, że korelacja między i wynosi zero.XXX[0,2π][0,2π][0, 2\pi]Y=sinXY=sinXY = \sin XZ=cosXZ=cosXZ = \cos XYYYZZZ Wydaje się, że musiałbym znać standardowe odchylenie sinus i cosinus oraz ich kowariancję. Jak mogę je...
Nasz profesor nie zajmuje się matematyką ani nawet geometryczną reprezentacją wielokrotnej regresji liniowej, co mnie nieco zdezorientowało. Z jednej strony jest to nadal nazywane wielokrotną regresją liniową , nawet w wyższych wymiarach. Z drugiej strony, jeśli mamy na przykład i możemy podłączyć...
Załóżmy, że mam klasyfikator (może to być dowolny ze standardowych klasyfikatorów, takich jak drzewo decyzyjne, losowy las, regresja logistyczna itp.) Do wykrywania oszustw za pomocą poniższego kodu library(randomForest) rfFit = randomForest(Y ~ ., data = myData, ntree = 400) # A very basic...
Moje pytanie dotyczy różnic koncepcyjnych między Holt-Winters a ARIMA. O ile rozumiem, Holt-Winters jest szczególnym przypadkiem ARIMA. Ale kiedy preferowany jest jeden algorytm? Być może Holt-Winters jest inkrementalny i dlatego służy jako wbudowany (szybszy) algorytm? Czekam na wgląd...
Biorąc pod uwagę zmienną losową , jaka jest średnia i wariancja G = 1Y= Ex p ( λ )Y=Exp(λ)Y = Exp(\lambda) ?G = 1YG=1YG=\dfrac{1}{Y} Patrzę na odwrotny rozkład gamma, ale średnia i wariancja są zdefiniowane tylko odpowiednio dla i α > 2 ...α > 1α>1\alpha>1α >...
Jaki jest prawidłowy sposób określenia różnicy w modelu różnicowym z danymi panelu poszczególnych poziomów? Oto konfiguracja: Załóżmy, że mam dane panelu na poziomie indywidualnym osadzone w miastach przez wiele lat, a leczenie różni się w zależności od roku. Formalnie, niech być wynikiem...