Czy istnieje intuicyjny powód, aby efekty losowe zostały zmniejszone do ich oczekiwanej wartości w ogólnym liniowym modelu
Załóżmy, że masz zestaw rezystorów R, z których wszystkie są rozmieszczone ze średnią μ i wariancją σ. Rozważ odcinek obwodu o następującym układzie: (r) || (r + r) || (r + r + r). Równoważny opór każdej części to r, 2r i 3r. Wariancja każdej sekcji wynosiłaby wtedy σ2σ2σ^2 , 2σ22σ22σ^2 ,...
Staram się znaleźć najlepszy sposób, aby przewidzieć kwotę płatności dla agencji windykacyjnej. Zmienna zależna jest różna od zera tylko po dokonaniu płatności. Zrozumiałe jest, że istnieje ogromna liczba zer, ponieważ większość ludzi nie jest w stanie dotrzeć lub nie jest w stanie spłacić...
Modele monet tendencyjnych mają zwykle jeden parametr . Jednym ze sposobów oszacowania z serii losowań jest użycie wcześniejszej wersji beta i obliczenie rozkładu tylnej z prawdopodobieństwem dwumianowym.θθ = P( Head | θ )θ=P(Head|θ)\theta = P(\text{Head} | \theta)θθ\theta W moich ustawieniach, z...
Dopasowałem logarytmiczny model za pomocą R z zestawem danych. Wynikowymi parametrami były: meanlog = 4.2991610 sdlog = 0.5511349 Chciałbym przenieść ten model do Scipy, z którego nigdy wcześniej nie korzystałem. Korzystając z Scipy, udało mi się uzyskać kształt i skalę 1 oraz...
Rozważ kontekst klastrowania dendrogramu. Nazwijmy pierwotne odmienności odległościami między jednostkami. Po skonstruowaniu dendrogramu definiujemy khenetyczną odmienność między dwoma osobami jako odległość między skupieniami, do których te osoby należą. Niektóre osoby uważają, że korelacja...
Znalazłem wiele wzorów pokazujących, jak znaleźć średni czas przeżycia dla rozkładu wykładniczego lub Weibulla, ale mam znacznie mniej szczęścia dla funkcji przeżycia logarytmicznych. Biorąc pod uwagę następującą funkcję przeżycia: S.( t ) = 1 - ϕ [ ln( t ) - μσ]S.(t)=1-ϕ[ln(t)-μσ]S(t) = 1 -...
Mam dość dobre doświadczenie praktyczne z próbkowaniem Metropolis-Hastings i Gibbs, ale chcę lepiej zrozumieć matematykę tych algorytmów. Jakie są dobre podręczniki lub artykuły, które dowodzą poprawności tych samplerów (więcej algorytmów też byłoby
Mam pytanie o podejście różnic w różnicach z następującym równaniem standardowym: gdzie Treat jest zmienną fikcyjną dla grupy i postu traktowanego. y= a + b1leczyć + b2)post + b3)leczyć ⋅ post + uy=za+b1leczyć+b2)Poczta+b3)leczyć⋅Poczta+u y= a + b_1\text{treat}+ b_2\text{post} +...
Struktura danych > str(data) 'data.frame': 6138 obs. of 10 variables: $ RT : int 484 391 422 516 563 531 406 500 516 578 ... $ ASCORE : num 5.1 4 3.8 2.6 2.7 6.5 4.9 2.9 2.6 7.2 ... $ HSCORE : num 6 2.1 7.9 1 6.9 8.9 8.2 3.6 1.7 8.6 ... $ MVMNT : Factor w/ 2 levels "_Withd","Appr": 2 2 1 1...
Czytam gazetę, która to twierdzi X^k= 1N.--√∑j = 0N.- 1Xjotmi- i 2 πk j / N,X^k=1N.∑jot=0N.-1Xjotmi-ja2)πkjot/N.,\hat{X}_k=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{j=0}^{N-1}X_je^{-i2\pi kj/N}, (tj. dyskretna transformata Fouriera , DFT) przez CLT ma tendencję do (złożonej) losowej zmiennej gaussowskiej. Wiem...
max ( X1, X2), . . . , Xn)max(X1,X2),...,Xn)\max( X_1,X_2,...,X_n) nnn∞∞\inftyσ2)σ2)\sigma^2 Jest to prawie na pewno dobrze znany problem ze sprytnym dowodem i dobrym rozwiązaniem, ale kopałem i nie znalazłem niczego.
Jeśli istnieje wiele możliwych przybliżeń, szukam najbardziej
Robię opisowe statystyki dziennych zwrotów z indeksów giełdowych. To jeśli i są poziomami indeksu odpowiednio w dniu 1 i dniu 2, to jest zwrotem, którego używam (całkowicie standardowe w literaturze).P 2 l o g e ( P 2P.1P1P_1P.2)P2P_2l o gmi( P2)P.1)loge(P2P1)log_e (\frac{P_2}{P_1}) Więc kurtoza...
Podczas uczenia sparametryzowanego modelu (np. W celu zmaksymalizowania prawdopodobieństwa) za pomocą stochastycznego spadku gradientowego na niektórych zbiorach danych, powszechnie przyjmuje się, że próbki szkoleniowe są pobierane z rozkładu danych szkoleniowych. Jeśli więc celem jest modelowanie...
Dobrze wiadomo (np. W dziedzinie wykrywania kompresji), że norma „indukuje ” w tym sensie, że jeśli zminimalizujemy funkcjonalność (dla stałej macierzy i wektora ) dla wystarczająco dużych \ lambda> 0 , prawdopodobnie istnieje wiele opcji A , \ vec {b} , a \ lambda ma wiele dokładnie zerowych...
Jak rozumiem, wykładnicza wartość beta z regresji logistycznej jest ilorazem szans tej zmiennej dla zmiennej zależnej zainteresowania. Jednak wartość nie odpowiada ręcznie obliczonemu współczynnikowi szans. Mój model przewiduje stunting (miarę niedożywienia) przy użyciu, między innymi,...
Nie dostaję różnicy między rfobject$importancei importance(rfobject)w kolumnie MeanDecreaseAccuracy. Przykład: > data("iris") > fit <- randomForest(Species~., data=iris, importance=TRUE) > fit$importance setosa versicolor virginica MeanDecreaseAccuracy MeanDecreaseGini Sepal.Length...
Próbuję zastosować ideę wzajemnej informacji do wyboru funkcji, jak opisano w tych uwagach do wykładu (na stronie 5). Moja platforma to Matlab. Jednym z problemów, które spotykam przy obliczaniu wzajemnej informacji z danych empirycznych, jest to, że liczba jest zawsze tendencyjna w górę....
Czy szacunkowe odchylenia standardowe są obliczane za pomocą: sN.=1N.∑N.i = 1(xja-x¯¯¯)2)-------------√.sN.=1N.∑ja=1N.(xja-x¯)2). s_N = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \overline{x})^2}. ( http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_deviation#Sample_standard_deviation ) dla dokładności prognoz z...